فهرست مطالب

پژوهش های اقتصادی ایران - پیاپی 41 (زمستان 1388)

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پیاپی 41 (زمستان 1388)

  • 166 صفحه،
  • تاریخ انتشار: 1388/11/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • سیدکمیل طیبی، محمد امیدی نژاد، عباس مطهری نژاد صفحه 1
    بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین، بازتاب سریع سیاست های این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانک ها و شناخت نوع کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا افزایش کارایی بانک ها نه تنها سودآوری آنها، بلکه افزایش رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت. اندازه گیری کارایی و بهره وری، اساسی ترین گام برای ارتقای کارایی و بهره وری است، بدین معنی که دقیقا مشخص می شود چه منابعی صرف شده و در قبال آن چه چیزی به دست آمده است. در این پژوهش با هدف اندازه گیری کارایی بانک های تجاری دولتی و خصوصی کشور و تعیین جایگاه آنها، از نظر کارایی هزنیه و کارایی سود، مقایسه وضعیت کارایی طرف سود و طرفه هزینه، همچنین تعیین تغییرات زمانی کارایی را در دوره 1381-1384 انجام داده ایم. برای اندازه گیری کارایی از روش مرز تصادفی و از الگوی خطای ترکیب بتیس و کولی (1992) که اساس آن روش حداکثر درست نمایی با داده های تابلویی است، استفاده کرده ایم. نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی به عنوان عوامل و میزان تسهیلات، اوراق مشارکت و سایر دارایی های درآمدزا به عنوان محصول در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش همچنین نسبت های حسابداری هزینه به دارایی و سود به دارایی را محاسبه کرده و همبستگی آن با کارایی هزینه و کارایی سود را مورد بررسی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که بیشتر بانک های خصوصی در کارایی سود و بیشتر بانک های دولتی در کارایی هزینه، در سطح بالاتری قرار داشته اند. کارایی هزینه در طول دوره بررسی کاهش و کارایی سود افزایش یافته است. افزون بر این، کارایی سود و کارایی هزینه به طور مثبت همبسته نبوده اند، به این معنی که افزایش کارایی سود با افزایش کارایی هزینه همراه نیست. دامنه کارایی هزینه از 46.88 (بانک صادرات) تا 91.58 (بانک تجارت) و با میانگین 68.79 درصد و دامنه کارایی سود از 61.16 (بانک ملی) تا 94.85 (بانک سپه) و با میانگین 85.3 درصد بوده و بدین معنی است که بانک های تجاری داخلی برای کارایی هزینه 31.21 درصد و برای کارایی سود 14.7 درصد امکان بهبود دارند. پراکندگی کارایی سود بیشتر از پراکندگی کارایی هزینه است و نشان می دهد که کارایی سود از متغیرهای بیشتری تاثیر می پذیرد.
    کلیدواژگان: کارایی، بانک های خصوصی، بانک های دولتی، روش مرز تصادفی، الگوی خطای ترکیب
  • عبدالرسول قاسمی صفحه 29
    مدل های DEA از آن جهت که دستیابی به شاخص کارایی را با در نظر گرفتن همزمان داده ها و ستانده های بنگاه تولیدی میسر می سازند، در سال های اخیر بسیار متداول شده اند. هر چند انعطاف پذیری مدل های مورد استفاده در روش DEA یکی از کلیدی ترین خصوصیات آنهاست و این ویژگی، زمانی که هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص ضرایب در دسترس نباشد، می تواند مثمر ثمر واقع شود، اما برای نمونه های کوچک، مدل های فاقد محدودیت های وزنی، کارایی بنگاه ها را بیش از حد نشان می دهند و در برخی موارد تمامی بنگاه ها کارا هستند. همچنین، در بنگاه های اقتصادی، مدیران در بیشتر موارد دارای ترجیحاتی در خصوص اهمیت نسبی هر یک از عوامل هستند که می تواند به وسیله محدودیت های وزنی در مدل لحاظ شود. از این رو در این پژوهش از مدل های DEA با محدودیت های وزنی استفاده شده است که این وزن ها بر اساس نظرات مدیران حوزه ستادی بانک مسکن با تکمیل پرسشنامه و استفاده از فن تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با حذف نظرات ناسازگار و ترکیب ماتریس نظرات مختلف کارشناسی به وسیله میانگین هندسی موزون صورت گرفته است. همچنین، به منظور متمایز نمودن بیشتر شعب و امکان فراهم نمودن زمینه ای برای رتبه بندی بهتر آنها از مدل های ابرکارایی استفاده شده است. نتایج این مدل که با استفاده از داده های آماری سال 1385 شعب بانک مسکن انجام شده حاکی از آن است که کارایی فنی 86 درصد شعب کمتر از 0.5 و از این تعداد، کارایی فنی 41 درصد شعب کمتر از 0.25 است.
    کلیدواژگان: بانک مسکن، کارایی، AHP، مدل های ابرکارایی، مدل های DEA با محدودیت وزنی
  • علی اصغر بانویی، محمد جلوداری ممقانی، سیدایمان آزاد صفحه 53
    به کارگیری روش های متعارف و استاندارد چنری – واتانابه و راسمیوسن در سنجش پیوندهای پیشین و پسین به لحاظ روش شناسی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بخشی حداقل دارای سه محدودیت اساسی است که عبارتند از: 1. نقش تفکیک بخش عرضه کننده (فروشنده) و بخش تقاضاکننده (خریدار) در سنجش این نوع پیوندها مشخص نیست، 2. تعیین پایه های نظری رشد متوازن و غیرمتوازن در تحلیل های سیاستی به آسانی امکان پذیر نیست و 3. مهم تر از همه ملاک سنجش بستگی زیادی به اندازه های هزینه واسطه و تقاضای واسطه بخش ها، مستقل از ماندگاری واسطه ای آن بخش ها در ساختار اقتصاد دارد. بدین معنی که هر چه اندازه های یاد شده بیشتر باشد، انتظار می رود که بخش ها به عنوان بخش های کلیدی ظاهر شوند. برای برون رفت از این محدودیت ها روش بردار ویژه در سنجش پیوندها مورد استفاده قرار می گیرد که مبتنی بر نظریه پرون – فروبنیوس در مورد ماتریس های مثبت تحویل ناپذیر است که به بزرگترین مقدار ویژه این نوع ماتریس ها دو بردار ویژه راست و چپ نسبت داده می شود. این بردارها مبنای سنجش پیوندهای پسین و پیشین قرار می گیرند. نتایج نظری به دست آمده را با استفاده از جدول آماری 22 بخشی سال 1380 مورد بررسی قرار داده ایم. به طور کلی، یافته ها نشان می دهد که اولا ضرایب همبستگی پیوندها بین روش چنری – واتانابه و روش راسمیوسن بسیار بالا ولی با روش بردار ویژه بسیار پایین است و ثانیا ضرایب به دست آمده از روش بردار ویژه نسبت به روش های استاندارد بهتر می تواند میزان ماندگاری بخش ها را در ساختار تولید و در نهایت، در شناسایی بخش های کلیدی تبیین نماید.
    کلیدواژگان: جدول داده، ستانده، پیوندهای پیشین و پسین، مقدار ویژه و بردار ویژه
  • علی امامی میبدی، موسی خوشکلام خسروشاهی، روح الله مهدوی صفحه 79
    ارتقای بهره وری به عنوان یکی از راهکارهای مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است؛ به گونه ای که کشورهای موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق به دست آورده اند. در این پژوهش، اثرات سرمایه انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی را در دوره زمانی 1374-1385 مورد بررسی قرار می دهیم. برای بررسی اثر سرمایه انسانی بر تغییرات بهره وری کل عوامل تولید، از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و با استفاده از شاخص مالم کوئیست به تحلیل تغییرات بهره وری کل عوامل تولید دررابطه با تغییرات کارایی مدیریت، تغییرات کارایی ناشی از مقیاس و تغییرات تکنولوژی در دوره 74-1385 می پردازیم. یافته ها نشان می دهد که تغییرات کارایی مدیریت با ضریب تقریبا یکسانی با سایر عوامل بر بهره وری کل عوامل در صنایع استان تاثیرگذار است.
    کلیدواژگان: بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه انسانی، شاخص مالم کوئیست، صنعت
  • علی محمد احمدی، مهدی ذوالفقاری، آیدین غفارنژاد مهربانی صفحه 107
    آگاهی از میزان تقاضای انرژی برق در هر دوره، به منظور برنامه ریزی دقیق، برای اعمال سیاست گذاری های لازم، امری ضروری است. از این رو پیش بینی تقاضای آن برای بخش های مختلف اقتصادی حائز اهمیت است. امروزه از بین روش های پیش بینی، شبکه های عصبی مصنوعی، در زمینه تجزیه و تحلیل و مدل سازی روابط غیرخطی یکی از ابزار قدرتمند به حساب می آید که استفاده از آن در سال های اخیر در اقتصاد کلان گسترش یافته است. از این رو در این پژوهش کارایی مدل غیرخطی شبکه عصبی با مدل خطی فرایند ARIMA برای پیش بینی متوسط ماهانه نیاز داخلی برق کشور، برای یک دوره 3 ساله با استفاده از معیارهای MSE، RMSE، NMSE، MAE،MAPE و R2 مقایسه شده است. یافته ها نشان می دهد که شبکه عصبی مصنوعی دارای ضریب خطای کمتر و قدرت توضیح دهندگی بالایی نسبت به مدل AROMA، است.
    کلیدواژگان: شبکه های عصبی مصنوعی، ARIMA، پیش بینی، نیاز داخلی برق
  • رضا موسوی محسنی، حامد طاهری صفحه 123
    در این پژوهش به بررسی پایداری فرایند مالی در ایران می پردازیم. تحقق قید بودجه بین زمانی دولتی، شرط اساسی پایداری فرایند مالی است. در این پژوهش با استفاده از آزمون های هم جمعی، به بررسی شرط پایداری برای دوره 1343-1386 می پردازیم. الگویی که استفاده می کنیم بر مبنای مدل بوهن (1998) و مدل هموارسازی مالیاتی بارو (1986) قرار دارد. این الگو با توجه به اینکه در ایران بخش عظیمی از درآمدهای دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد، برای یک کشور تولیدکننده نفت مورد تعدیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که فرایند مالی در ایران پایدار نیست. بدین روی، به بررسی مقایسه ای پایداری فرایند مالی در دو دوره پیش و پس از انقلاب نیز پرداخته ایم. ضرایب به دست آمده از برآورد مدل، در دو دوره پیش و پس از انقلاب نشان دهنده تشدید ناپایداری مالی در دوره پس از انقلاب است.
    کلیدواژگان: فرایند مالی، پایداری مالی، قید بودجه بین زمانی دولت، کسری بودجه
  • صفحه 139
|
  • Tayebi Seyed Komail, Omidy Nejad Mohammad, Motahary Nejad Abas Page 1
    The purpose of this research is to measure cost and profit efficiency for the Iran's commercial and public banks. We also determine time variant efficiency factors for period 1381-1384 (2001-2004). To measure the efficiency, we use stochastic frontier analysis (SFA) and error component model following Battese and Coelli (1992) using the Maximum Likelihood method and a panel data. Labor, physical capital, and financial capital are considered as inputs, and loans, bonds and other earning assets as outputs. The results show that most of the private banks are more efficient in profit efficiency than public banks, while most of the public banks are more efficient than private banks in cost efficiency. The cost efficiency has decreased but the profit efficiency has increased for the period under consideration. Profit efficiency is not positively correlated with cost efficiency, suggesting the possibility that cost and revenue inefficiencies may be negatively correlated. Cost efficiency ranges from 46.88 percent (Bank Saderat) to 91.58 percent (Bank Tejarat) with an average of 68.8 percent, and profit efficiency from 61.16 percent (Bank Melli) to 94.85 percent (Bank Sepah) with an average of 85.3 percent. Average and variance of profit efficiency is more than those of cost efficiency, implying profit efficiency is influenced by more variables.
    Keywords: EFFICIENCY, PRIVATE BANKS, STATE BANKS, STOCHASTIC FRONTIER APPROACH, COMPOSITE ERROR MODEL
  • Ghasemy Abdol Rasole Page 29
    DEA models that calculate the efficiency index with respect to inputs and outputs are commonly used in recent years. Although flexibility is one of the key characteristics of DEA models, specially where data is abundant, they overestimate the efficiency in small samples. Furthermore, they do not take into account manager's relative preferences about inputs or outputs. In this study, the manager's preferences are derived from a survey completed by bank experts. Then analytical Hierarchy process (AHP) is used to the weight the outputs and inconsistency of expert views.Finally, the expert matrix is derived from consistent expert views by the weighted geometrical average. Results show that 85 percent of branches have the efficiency lower than 50 percent with 41 percent of branches having the efficiency lower than 25 percent.
    Keywords: BANK OF MASKAN, EFFICIENCY, SUPER EFFICIENCY MODELS, ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP), WEIGHTED RESTIRECTED MODELS
  • Banouei A.A., Mamaghani M.J., Azad S.J. Page 53
    Using Conventional methods of Chenery-Watanabe and Rasmussen in inter industry linkages hae three limitations: Supply and demand sectors cannot be distinguished, distinction between balanced and unbalanced growth strategies are not clear and the measurement of inter industry linkages mainly depends on the size of sectoral intermediate demands. In this paper, we introduce an eigenvector method to overcome those limitations. We use the 22 aggregated sectors of the 1380 (2000) survey-based Input-Output table. The overall results show high correlation coefficients between the conventional methods. Furthermore,, we find that the eigenvector method is able to better identify those sectors which remains in the production process and therefore the key sectors.
    Keywords: INPUT, OUTPUT TABLE, FORWARD, BACKWARD LINKAGES, EIGENVALUE EIGENVECTOR METHOD
  • Emami Meibodi Ali, Khoshkalam Khosroshahi Musa, Mahdavi Roholla Page 79
    Productivity improvement is one of the important factors in economic growth.. This paper attempts to study the impact of human capital on Total Factor Productivity in the industrial sector of East Azarbaijan Province in Iran during the period 1374-1385 (1994-2005). To probe the impact of human capital on Total Factor Productivity, the Data Envelopment Analysis (DEA) technique the Malmquist Index have been applied. The results indicate that the management efficiency, as an index of human capital, affects the TFP to almost the same extent as other factors.
    Keywords: TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY, HUMAN CAPITAL, MALMQUIST INDEX, INDUSTRY
  • Ahmadi Ali Mohammad, Zolfaghart Mahdi, Ghafamezhad Mehrabant Aidin Page 107
    Electricity demand is growing very fast in Iran and it is important to forecast its future demand and its monthly variation accurately.Artificial Neural Network (ANN) is a powerful tool for nonlinear models for forecasting and it was used to estimate monthly electricity demand in this study. In this paper, we compared the Non-linear ANN model with ARIMA linear model to estimate monthly electricity demand for a priod of 3 years. Using MSE, RMSE, NMSE, MHE, MAPE and R2 indicatorss, our results show that ANN forecasting model is superior to ARIMA in terms of less error coefficient and high explanatory ability.
    Keywords: NEURAL NETWORK, ARIMA, FORECAST, ELECTRICITY DOMESTIC REQUIREMENT
  • Moosavi Mohseni Reza, Taheri Hamed Page 123
    This paper investigates the sustainability of fiscal process in Iran. For fiscal process to be sustainable, government's intertemporal budget constraint should be satisfied.In this paper, we have assessed sustainability condition for period 1964-2007, using cointegration tests. The model is based on Bohn (1998) and the Barro's tax smoothing model (1986). This model is modified for an oil-producing country, noticing that oil income has comprised a large part of government income in Iran.Results show that fiscal process is not sustainable in Iran. The sustainability of the fiscal process is also compared in two periods, before and after the revolution.The estimated coefficients of the model indicate that the fiscal sustainability condition has become worse after the revolution
    Keywords: FISCAL PROCESS, FISCAL SUSTAINABILITY, GOVERNMENT'S INTERTEMPORAL BUDGET CONSTRAINT, BUDGET DEFICIT