فهرست مطالب

پژوهش های اقتصادی ایران - پیاپی 67 (تابستان 1395)

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پیاپی 67 (تابستان 1395)

  • تاریخ انتشار: 1395/06/24
  • تعداد عناوین: 7
|
  • ابوالقاسم مهدوی مزده، محمدحسین معماریان، مصطفی محبی مجد صفحات 1-24
    در چهار دهه گذشته مطالعات بسیاری به بررسی و بحث پیرامون رابطه نابرابری درآمدی و امید به زندگی پرداخته اند. به نظر می رسد بسیاری از این مطالعات از یک اثر تصنع آماری متاثر شده اند که می تواند به نتیجه گیری اشتباه منجر شود. در این پژوهش، رابطه بین ضریب جینی (به عنوان معیاری از نابرابری درآمدی) و امید به زندگی (به عنوان معیاری از سلامت) پس از خنثی سازی اثر تصنع آماری بررسی شده است. بدین منظور 19 کشور منتخب با درآمد سرانه نزدیک (شامل ایران)، در دوره زمانی 2012-2004 با بهره گیری از روش داده های پانل با اثرات تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده بعد از خنثی سازی اثر تصنع آماری حاکی از غیرمعنادار بودن اثر نابرابری درآمدی بر امید به زندگی است.
    کلیدواژگان: امید به زندگی، نابرابری درآمدی، اثر تصنع آماری، داده های پانل
  • یدالله دادگر، روح الله نظری، فاطمه فهیمی فر صفحات 25-51
    ارزیابی رفتار خانوارهای مذهبی، از موضوع های مهم اقتصاد، به طور کلی و به ویژه در کشورهای اسلامی است. چون در سبد مصرفی برخی خانوارها به جز هزینه های عادی، هزینه های مذهبی مطرح است، از این رو، شناسایی عوامل موثر بر رفتار مذهبی خانوارهای جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله، با استفاده از رویکرد داده های خرد و براساس اطلاعات درآمد- هزینه خانوار در سال 1393، به تفکیک مناطق شهری و روستایی با روش پروبیت به بررسی عوامل موثر بر هزینه های مذهبی در ایران پرداخته است. متغیرهای به کار گرفته شده عبارت اند از: پرداختی به صندوق صدقات، سن، وضعیت سواد، بعد خانوار، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، وضعیت مالکیت خانه و درآمد سرپرست خانوار. نتایج بیان کننده آن است که در هر دو مناطق شهری و روستایی، افزایش سن، دارا بودن شغل، متاهل بودن، مالک خانه بودن و درآمد سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر پرداخت هزینه مذهبی دارد، اما بعد خانوار اثر منفی و معناداری بر پرداخت هزینه های مذهبی دارد. از سوی دیگر، با توجه به اثر نهایی محاسبه شده، متغیر درآمد در مناطق روستایی و شهری دارای اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر متغیرها بوده است. همچنین یک هدف ضمنی این مطالعه، انجام نوعی ارزیابی ضمنی از مطالعه «برو[1]» اقتصاددان معروف است. با توجه به نتایج مقاله، سطح سواد و بهبود شرایط زندگی مادی و اقتصادی، بر رفتار مذهبی و انجام هزینه های مذهبی ایران اثر مثبت دارد، ازاین رو، نتیجه مورد نظر «برو» در ایران مورد تایید است.
    [1]- Robert Barro
    کلیدواژگان: هزینه های مذهبی، ارزیابی مطالعه برو، داده های درآمد، هزینه خانوار، روش پروبیت
  • سید صفدر حسینی، محمدرضا پاکروان چروده، حبیب الله سلامی صفحات 53-82
    یکی از مهم ترین رویکردهای دستیابی به امنیت غذایی، بحث تخصیص مجدد منابع با هدف برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه گروه های کم درآمد و توزیع مناسب درآمد یا همان بحث هدفمندسازی یارانه هاست که از راهکارهای اساسی در تامین امنیت غذایی این دسته از خانوارها به شمار می آید. ازاین رو، در مطالعه حاضر، اثر اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی برای دوره زمانی 1391-1384، با استفاده از مدل لاجیت تحلیل و ارزیابی شد. پس از محاسبه مقدار انرژی دریافتی فرد بالغ با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار، به عنوان شاخصی از امنیت غذایی، مدل مطالعه حاضر برآورد شد. نتایج نشان داد که بین متغیر هدفمندسازی یارانه ها و امنیت غذایی خانوارهای کشور ارتباط معکوسی برقرار است. با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است. نتیجه این تغییرات، افزایش هزینه های زندگی و کاهش سهم هزینه های خوراک خانوارهاست. بنابراین، وضعیت خانوارها از لحاظ دسترسی به مواد غذایی به عنوان یکی از ابعاد امنیت غذا و تغذیه با توجه به کاهش سطح درآمد واقعی در شرایط نامناسبی قرار دارد.
    کلیدواژگان: امنیت غذایی، هدفمندسازی یارانه ها، ایران
  • وحید فرزام، فاطمه طالقانی، ربابه خیل کردی صفحات 83-112
    موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تاثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تاثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.
    کلیدواژگان: جهش پولی نرخ ارز، اشتغال، مدل تصحیح خطای برداری، رگرسیون به ظاهر نامرتبط
  • حسین راغفر، نرجس آجورلو صفحات 113-141
    هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC) است. عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش ها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، اما توزیع دارایی ها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه، فرض نرمال بودن توزیع مشترک بازدهی می تواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله، توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمی شود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانه ای (GJR-GARCH) برای توزیع بازده ای متغیر در طول زمان دارایی های فردی، همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیع هایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام دارایی های یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق، ارزش در معرض خطر از روش های واریانس-کوواریانس و شبیه سازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روش های پیش آزمایی ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدل ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخ نامه های روزانه ارزهای دلار، یورو، وون کره، ین ژاپن، لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ 1/1/1386 تا تاریخ 31/1/1391 تشکیل می دهند، همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ 31/1/1391 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصلاز تحقیق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل GECنسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج به دست آمده از آزمون کوپیک، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.
    کلیدواژگان: آزمون کوپیک، ارزش در معرض خطر، مقدار فرین، کاپولا
  • محمدنبی شهیکی تاش، جواد طاهرپور، علی نوروزی صفحات 143-179
    این پژوهش با به کارگیری یک تابع هزینه انعطاف پذیر، به محاسبه شاخص تغییرات تکنولوژی، بهره وری کل عوامل و تاثیر تکنولوژی بر ترکیب نهاده و مقیاس تولید بخش صنعت ایران پرداخته است. با توجه به محاسبه مقادیر تغییرات تکنولوژی در سطح متوسط داده ها، هزینه کل تولید صنعت دچار کاهشی 49/0 درصدی طی سال های 1375 تا 1388 شده است. تمام 23 صنعت مورد مطالعه، دارای انحراف از تکنولوژی نهاده بوده و تغییرات تکنولوژی موجب ذخیره مهم ترین نهاده تولید، یعنی مواد اولیه شده و در سمتی دیگر، موجب افزایش به کارگیری از سه نهاده نیروی کار، سرمایه و انرژی شده است. تغییرات تکنولوژی علاوه بر اینکه غیرخنثی است، موجب تغییر در مقیاس تولید شده و براساس ضریب انحراف تکنولوژی مقیاس تولید، تغییر تکنولوژی موجب کاهش در مقیاس بهینه تولید شده است.
    کلیدواژگان: صنعت، تغییرات تکنولوژی، بهره وری کل عوامل تولید، مقیاس تولید
  • جواد عابدینی، حسن ابراهیمی، سیدحامد فهیمی فرد صفحات 181-210
    دراین مطالعه، مدل ساختاری برای تعیین قیمت مسکنو شناسایی حباب قیمتی در استان های مختلف ایران طی دوره زمانی1389-1375 بسط داده شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی بر چهارچوب نظری قیمت گذاری مسکن براساس ارزش حال دارایی است. به طور خاص، تصریح می شودکه قیمت مسکن می تواند تحت تاثیر انتقال های عرضه و تقاضا مانند درآمد سرانه محلی، قیمت زمین، هزینه ساخت و ساز و حجم نقدینگی تعیین شود. ویژگی ممتاز تحقیق حاضر، استفاده از مجموعه کامل تری از متغیرهای اثرگذار، لحاظ کردن هم زمان تغییرات زمانی و بخشی متغیرها در چهارچوب داده های تابلویی (پانل)، بررسی ویژگی های مهمی مانند مانایی و هم انباشتگی متغیرها و تعیین الگوی قیمت گذاری مسکن در کشور است. نتایج تحقیق حاضر، فرضیه وجود حباب قیمتی را در بازار مسکن ایران رد کرده و مدعی است که افزایش های مداوم طی دهه های گذشته در قیمت مسکن توسط متغیرهای ساختاری مانند هزینه های تولید، حجم نقدینگی و رشد موثر تقاضا توضیح داده می شوند. علاوه بر این، برآوردها نشان می دهد، قیمت زمین (با کاربری مسکونی) و حجم نقدینگی مهم ترینعواملرشدقیمتمسکندرایران بوده اند، به طوری که افزایش یک درصدی در قیمت زمین یا حجم نقدینگی- با فرض ثبات سایر شرایط- قیمت مسکن را به ترتیب 345/0 و 5/0 درصد افزایش می دهد. ارزیابی پسماندهای مدل به تفکیک استانی حاکی از آن است که قیمت مسکن در برخی استان ها مانند اصفهان، آذربایجان شرقی و قزوین تابع قوی تری از متغیرهای ساختاری نسبت به برخی استان های دیگر مانند تهران، کهگیلویه و بویراحمد و همدان بوده است.
    کلیدواژگان: قیمت گذاری مسکن، حباب قیمتی، مدل ارزش حال دارایی، داده های تابلویی، هم انباشتگی
|
  • Abolghasem Mahdavi Mazdeh, Mohammad Hossein Memarian, Mostafa Mohebi Majd Pages 1-24
    There have been many conflicting studies on income inequality and life expectancy in the past four decades. It seems that many of these studies are affected by a statistical artifact which could lead to measurement error. In this paper, after correcting the statistical artifact, we examine the relationship between Gini coefficient (as an index for income inequality) and life expectancy (as an index for public health). To this end, this study uses panel data with random effects for 19 countries (including Iran) over the period 2004 -2012. After correcting the statistical artifact, results do not suggest any particular association between income inequality and life expectancy.
    Keywords: life expectancy, Income inequality, The statistical artifact, Panel data
  • Yadollah Dadgar, Rouhollah Nazari, Fatemeh Fahimifar Pages 25-51
    Investigating the behavior of religious households is among important subjects in Islamic countries. As there are religious expenditures in consumption basket, recognizing factors affecting those expenditure is significantly important. By using income-expenditure data, and probit method, this paper is analyzing the case of Iran, in urban and rural regions for 2014. The variables include payment to charity funds, age, literacy level, household dimensions, employment, marriage situation, and home ownership. The results show that there is a positive and significant relationship between the above variables and the religious payments. The household dimension, however, does indicate a negative impact on religious payments. The literacy in rural area and employment in urban area do have much more impact relatively. Finally this research is an implicit testing of Barro’s hypothesis (negative relationship between religious behavior at one hand and prosperity and literacy on the other).
    Keywords: Religious payments, Income, expenditures data, Testing Barro's hypothesis
  • Seyyed Safdar Hosseini, Mohammad Reza Pakravan Charvadeh, Habibollah Salami Pages 53-82
    One of the main approaches to achieve food security is redistribution measures such as the subsidy reform program with the aim of social justice and improved welfare of low-income groups. In this study, we analyzed the effect of the implementation of targeted subsidies program on food security in Iran during 2005-2012. A model of food security was estimated after calculating the adult’s energy intake through household’s consumption information. We found an inverse relationship between the subsidy reform program and food security among Iranian households. Due to this program, food prices increased and households’ real income decreased. The results of these changes are the increased cost of living and decreased share of income spent on food.
    Keywords: Food security, Subsidy reform program, Iran
  • Vahid Farzam, Fateme Taleghani, Robabeh Khilkordi Pages 83-112
    The employment and access to job is one of the most basic needs of a community so that the increase in employment is seen as one of the indicators of development in societies. Given the importance of the issue, the aim of this study is to evaluate the effect of exchange rate overshooting on employment in agriculture, industry and service sectors in Iran during 1973- 2011 using the seemingly unrelated regression and vector error correction model. The results of vector error correction model indicate that due to expansion in money supply exchange rate increases and divergence from equilibrium path occurs which finally leads to adjustment in the long run. Also, the results of seemingly unrelated regression model show that employment in industry and service sectors is respectively negatively and positively affected by exchange rate overshooting, yet the impact of this overshooting on employment in agriculture sector is not significant. In this regard, the demand of labor in the industry sector compared to service and agriculture sectors was the most sensitive to exchange rate overshooting. In addition, capital stock in industry and service sectors has a positive impact on employment in each sector.
    Keywords: Monetary exchange rate overshooting, Employment, Vector error correction model, Seemingly unrelated regression model
  • Hossein Raghfar, Narges Ajorlo* Pages 113-141
    The purpose of this study is to calculate Value at Risk (VaR) of a selection of bank's currency portfolio, using GARCH-EVT-Copula (GEC) approach. Today's main challenge of a banking system is to calculate and quantify the risks that the system is encountered. There are numerous approaches to calculate the risks. usually these approaches assume a common known distribution for the assets portfolio and generally a normal distribution is utilized for the experimental models. Nevertheless, the distributions of the assets are fat-tailed distribution and consequently normal distribution assumption may lead to inaccurate estimation. This article does not assume a specific asset distribution.This study applies autoregressive threshold variances (GJR-GARCH) for intertemporal individual's asset variable returns distribution. It also utilizes extreme value theory or the fat-tailed distributions and Coppola functions for all asset returns in an asset portfolio. In this study VaR is estimated using variance-covariance and historical simulation methods. Finally, in order to test the reliability of the applied models Kopic method is used. The sample data of the bank's currency portfolio consists of the market daily figures of the US Dollar, Japan's Yen, Turkish Lire, Emirate Dirham, Korean Won, and Euro exchange rates from 21March 2007 till 19 April 2012. Results show that the estimated VaR using GEC model is higher than those of estimated using the other two methods. They also show that reliability and precision of Kopic test is higher than those of variance-covariance and historical simulation models.
    Keywords: Copula, Currency Risk, EVT, Kopic Test, Value at Risk
  • Mohammad Nabi Shahiki Tash, Javad Taherpoor, Ali Nourozi Pages 143-179
    In this study, by employing a flexible cost function we calculate the technological change measure and total factor productivity and examine the impact of technology on the combination of input and scale of production in Iranian manufacturing industries. According to the results of technological change at the average data level, total production cost of industry has decreased by an amount of 0.49 percent during the period 1996-2009. All 23 studied industries have deviation from input technology. In addition, technological change has led to saving in raw materials and to an increase in the use of three inputs of labor, capital and energy. The technological change is non-neutral and has led to changes in production scale and based on the technology scale bias, technological change has led to a decrease in optimal production scale.
    Keywords: Industry, Technological Change, Total Factor Productivity, Economies of Scale
  • Javad Abedini, Hasan Ebrahimi, Hamed Fahimifard Pages 181-210
    During two last decades, Iranians have faced with a wide and substantial increase in housing prices, especially in great metropolitans such as Tehran, Mashhad, Isfahan and Shiraz. This easily could be imputed to a high inflation which significantly impeded the access to housing for low and medium income families. This study uses a structural model to recognize the influential factors of such a rise in housing prices and to show whether there is any price bubble in market. The model consists of both supply and demand side determinants to explain the price changes across Iranian provinces over 1375-1390, in a panel data context. In particular, we use a longer and larger database which also includes more number of influential factors. Some specific features of data such as non-stationarity and cointegration have been also taken into account. Our results show that, in contrast to the common thought, there is no price bubble in the Iranian housing sector. That is, the structural model could well explain the rapid increase in Iranian house prices during the last decade. In particular, we find that the expansionary monetary policies of the government, the land price for urban uses, along with the increase of the real demand for housing are the main reasons of the past inflation in the sector. On the average, one percent increase in the urban land price or liquidity, ceteris paribus, leads to, respectively, 0.375 and 0.5 percent increase in house prices.
    Keywords: Housing pricing, Bubble, Present-value model, Panel data, Cointegration