فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات اقتصادی
پیاپی 63 (پاییز و زمستان 1382)

  • تاریخ انتشار: 1383/02/02
  • تعداد عناوین: 7
|
  • حسین باستانزاد صفحه 1
    فرایند تجارت خارجی و انتقالات مالی از یکسو بر نرخ تعادلی بازار ارز اثرگذار است و از سوی دیگر از رقابت پذیری بخش واقعی و بازدهی بازارهای مالی در عرصه اقتصاد بین المللی متاثر می باشد. شناسایی متغیرهای ساختاری (رشد اقتصادی، بازدهی سرمایه و روند بلندمدت تقاضای اسمی) و متغیرهای سیاستی (نرخ بهره واقعی، موانع تجاری، مدیریت جریان منابع و مصارف ارزی و...) و نحوه اثرگذاری آنها بر بازار ارز، یکی از اولویت های برنامه ریزی اقتصادی است که روند قیمتهای نسبی و فرایند تخصیص منابع را در سطح کلان متاثر می سازد. در این تحقیق نیز با اتکا به متغیرهای سیاستی و ساختاری مذکور، تحولات بازار ارز با رویکردی پولی مورد بررسی قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: نرخ ارز، رهیافت پولی نرخ ارز، الگوی ساختاری نرخ ارز، خودبازگشت برداری، شوک های کو تاه مدت، متغیرهای سیاستی
  • حمید خالوزاده، علی خاکی صفحه 43
    در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینی قیمت سهام و نیز ارائه مدل بهینه پرداخته می شود. روش های پیش بینی مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: روش های پیش بینی براساس مدلهای خطی (کوتاه مدت و بلندمدت)، روش های پیش بینی براساس مدلهای غیرخطی (شبکه های عصبی غیرخطی) و مدل شبکه عصبی با ساختار پیشنهادی، در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش های اشاره شده، نشان داده می شود که قیمت و بازده سهام (درهر 6 سهم مربوط به صنایع مختلف) از نگاشتهای پیچیده غیرخطی و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساسا از روش های غیرخطی شبکه های عصبی به خودی خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه ای را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، می توان قیمت و بازده را به خوبی در دو حالت پیش بینی روز بعد و پیش بینی سی روز بعد تخمین زد.
    کلیدواژگان: پیش بینی، شبکه های عصبی، رگرسیون چند متغیره، تخمین، مدلسازی، سری زمانی، قابلیت پیش بینی، تحلیل های غیر خطی سری های زمانی، فرآیند های تصادفی، فرآیند های آشوب، بعد فرکتالی، شبکه های عصبی
  • علی رجب زاده، عادل آذر صفحه 87
    در إین مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینی قیمت سهام و نیر ارائه مدل بهینه پرداخته می شود. روش های پیش بینی مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: ر و شهای پیش بینی براساس مدلهای خطی (کوتاه مدت و بلندمدت)، روش های پیش بینی براساس مدلهای غیرخطی (شبکه های عصبی غیرخطی) و مدل شبکه عصبی با ساختار پیشنهادی. در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش های اشاره شده، نشان داده می شودکه قیمت و بازده سهام (در هر 6 سهم مربوط به صنابع مختلف) از نگاشهای پیچیده غیر خطی و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساسآ استفاده از انواع مختلف روش های خطی صحیح نمی باشد. همچنین نشان داده می شودکه استفاده از روش های غیرخطی شبکه های عصبی به خودی خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه ای را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، می توان قیمت و بازده را به خوبی در دو حالت پیش بینی روز بعد و پیش بینی سی روز بعد تخمین زد.
    کلیدواژگان: سریهای زمانی، پیش بینی، پیش بینی ترکیبی، شبکه های عصبی مصنوعی، رگرسیون چند متغیره
  • اسدالله فرزین وش_حسین اصغرپور_محمو د محمودزاده صفحه 115
    به طورکلی اثرات تورم بر کسری بودجه مبهم بوده، با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها، نتایج متفاوتی در بر خواهد داشت. مقاله حاضر، به بررسی دو دیدگاه تئوریک در خصوص اثرات تورم برکسری بودجه از جهت درآمدهای مالیاتی (فرضیه تانزی) و هزینه های دولت (فرضیه پاتینکین) پرداخته و از لحاظ تجربی این دو دیدگاه را در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1379:4-1360:3) به بوته آزمون گذارده است. نتایج به دست آمده حاکی از ان است که در بلندمدت اثر«تانری» به دلیل پایین بودن کشش قیمتی مالیاتی و وجوه وقفه های مالیاتی بشدت عمل کرده است و بدین ترتیب با افزایش تورم، کسری بودجه از طریق کاهش درآمد واقعی مالیاتی افزایش می یابد اما در بلندمدت اثر«پا تینکین»، به دلیل بالابودن کشش قیمتی هزینه های دولت و سه بالای هزینه های جاری دولت، عمل نمی کند«بنابراین تورم ازطریق هزینه های دولت برکسری بودجه فشار آورده و آن را گسترش می دهد. لذا در اقتصاد ایران، طی دوره مورد بررسی، تورم موجب افزایش کسری بودجه شده است.
    کلیدواژگان: اقتصاد ایران، تورم، کسری بودجه، اثر تانزی، اثر پاتینکین، Patinkin Hypothesis
  • هادی قوامی صفحه 151
    هدف از این پژوهش، بررسی خوداشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی است. از آنجائی که بخش اعظمی از نیروی کار (حدود 36 درصد، براساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375) کارکنان مستقل هستند و تاکنون در مورد ویژگی های این بخش از نیروی کار پژوهشی انجام نشده است، در این مقاله ویژگی های این گروه از نیروی کار مورد بررسی قرار می گیرد. براساس نتایج این مقاله، احتمال خوداشتغالی در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان و در میان مردان بیشتر از زنان می باشد. احتمال خوداشتغالی با افزایش سطح تحصیلات کاهش می یابد. سطح درآمد، سن، وضعیت ازدواج سرپرست خانوار (دارای همسر و هرگز ازدواج نکرده) و تعداد اعضای خانوار با خود اشتغالی رابطه مثبت دارد.
    کلیدواژگان: کارکنان مستقل، کارکنان مزد و حقوق بگیر، اشتغال دستمزد ی
  • رضامحسنی صفحه 173
    سیستم برنامه ریزی جهانی انرژ ی، توسط سازمان مدیریت اطلاعات انر ژی (EIA) برای فراهم آوردن یک چارچوب محاسباتی سازگار، کامل، اقتصادی و انعطاف پذیرجهت تجزیه و تحلیل و روندهای برنامه ریزی در با زارهای جهانی انرژی، توسعه داده شده است. سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی، مشاهدات و برنامه ریزی های مصرف انرژی را در میان حیطه ای از منابع انرژی اولیه، همگرایی کشورها و مناطق اصلی دنیا و برای افق زمانی پنجساله 2000، 2005 و 2010 تا 2020 میسر می سازد. جداول مربوطه در یک فرمت خاص در نشریه سالیانه IEO منتشر می گردد. این مقاله، دورنمای کلی از سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی، نظیر تشریح پایگاه اطلاعاتی تحت بررسی، تشریح فنی و جزئی، مدلها، دیاگرام های سیستم و جریانهای زیر سیستم، تشریح معادلات و تعاریف و منابع تمامی متغیرهای مورد استفاده در سیستم را ارائه می نماید.
    کلیدواژگان: انرژی، سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی، سازمان مدیریت اطلاعات انرژی
  • الیاس نادران، هادی امیری، علی نصیری صفحه 207
    هدف از این مقاله، آزمور نظریه تفاوت ماهوی آثار ترکیبات متفاوت هزینه های دولت در بخش صنعت ایران طی دوره 351 ا-1378 می باشد. در راستای تحلیل دقیق تر آثار سیاستهای مالی، تاثیر اجراء مخارج عمومی و درآمدهای دولت بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران بررسی شده است. بدین منظور، تفکیک هزینه های دولت در امور اقتصادی، اجتماعی، عمومی و دفاعی جایگزین کل هزینه های دولت گردیده و نشان داده شده است که مهمتر ازکل هزینه های دولت نوع، ماهیت ترکیب و نحوه تامین مالی آن است. هر چند کل هزینه های عمومی دولت اثر مثبت بسیار کوچک وکاملا بی معنایی دارد، اما اثر مثبت هزینه های دولت در امور عمومی و اثر منفی هزینه های دولت در امور اجتماعی بر سرمایه گذاری بخش صنعت را نمی توان ردکرد. همچنین هزینه های دولت در امور اقتصادی می تواند به طور معنی داری موجب ارتقاء ارزش افزوده بخش صنعت شود. با استفاده از نتایج مدل می توان گفت هزینه هایی که- با ساختار مالیاتی مفروض در دورهء مورد مطالعه- از محل مالیاتها تامین مالی شده اند، اثر معنی داری بر عملکرد (ا رزش افزودهء) بخش صنعت نداشته اند.
    کلیدواژگان: سیاستهای مالی، سرمایه گذاری، ارزش افزوده، ترکیب هزینه های دولت، صنعت، ایران، the structure of government expenditure
|
  • Hossein Bastanzad Page 1
    Foreign trade and financial transaction have effect on the equilibrium exchange rate in one way and, another, further more they are affected by competiveness in real sectors and returns in financial market. The recognition of structual and policy variables and the way they affect on foreign exchange market through relative prices and allocation of resources are important in economic planning. In this study using this policy and structural variabes, the developments in foreign exchange market based on monetary approach will be discussed.
    Keywords: Foreign trade, Equilibrium Exchange Rate, Financial Market
  • Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh Page 43
    In this paper, we deal with several time series of share prices and daily returns of different companies which are members of Tehran Stock Exchange. Three prediction methods are used for time series forecasting. The first method is based on the linear models (ARIMA) for short-term and long-term forecasting. The second method is based on the nonlinear neural networks model and the third method is a neural networks model with a special structure. It has been shown that the time series generator process of these companies are complex nonlinear mappings and the methods based on the various linear modelling strategies are unable to identify these dynamics. Also, it has been shown by using the conventional structure of the nonlinear neural networks that one can not obtain a satisfactory result for long term forecasting. Finally, it is shown that the proposed structrure provides accurate next step and the long term share prices and daily returns forecasting.
    Keywords: Linear models, Time series forecasting, Modeling, Forecastability, Nonlinear time series analysis, Chaotic processes, Artificial neural networks
  • Ali Rajabzadeh, Adel Azar Page 87
    In this research, combined forecasting is considered. This model is a new approach that is used in two recent decades and indicates considerable error reduction in forecasted numbers. In this study, at first, forecasting was done with some different methods that named individual methods.These models consist of exponential smoothing methods, trend analysis, box-jenkins, causal analysis and neural network model. The results of these individual, forecasting methods (some selected model) are combined and compared with artificial neural network and multiple regression models. Used data consist of OPEC oil demand from 1960 to 2002 as dependent variable, price, GDP, other energy demand, population and added value in industry as independent variables. In mono-variable methods only dependent variable is entered. Data of 1960-1996 are used for all variables and testing. The data is put under observation between 1996 to 2002. Computed MSE, MAPE, CAPE indexes show considerable reduction in errors of forecasting.
    Keywords: Macroeconomic Forecasting, Time Series, Neural Network, Mixed Forecasting
  • Asadollah Farzinvash, Hossein Asgharpur, Mahmood Mahmoodzadeh Page 115
    In general, the effect of inflation has different resultsUsing seasonal data over (1981-4- 2000-4): in this paper, the effect of inflation on the budget daeficit from income and expenditure aspects in Iranian economy has been considered. In order to test the inflation effect on tax income and government expenditure the Tanzi and Patinkin hypotheses were used respectively.Results indicate that Tanzi effect acts strongly at long run because of long tax collection lag, less price elasticity tax and high inflation rate. Furthermore, increasing inflation expand the budget deficit by decreasing actual tax revenue.In contrast, the Patinkin effect does not act in long-run because of high price elastisity of government expenditure and high share of current expenditure.Then, inflation expands budget deficit form expenditure side. Thus, inflation expands budget deficit bother the income and expenditure sides in Iran’s economy.
    Keywords: Iran's Economy, Inflation, Budget Deficit, Tanzi Hypothesis, Patinkin Hypothesis
  • Hadi Qavami Page 151
    This paper, with the use of theory maximizing utility and Micro data-the plan of sampling of household income-cost in 1997 and with the help of logit and probit models studies the characteristics of self-employmentThe result is that (probability) self-employment is increased with the level of income, age and the marital status and the number of members of household.The probability of self-employment is decreased with the increas of studies.Self-employment is higher among the rural inhabitants than urban ones and it is greater in males as campared with females 
    Keywords: Self, Employment, Owen, account Workers, Wage, Salary Worker, Paid Employment
  • Reza Mohseni Page 173
    The World Energy Projection System (WEPS) was developed by energy Information Adiminstration to provide a consistent, economical, and flexible accounting framework for analyzing and projecting trends in the global energy markets. WEPS provides historical data and projections of energy consumption across the range of primary energy sources; coverage of major countries and regions worldwide; and projections in common time framework 2000.2005, 3015, and 2020, Tables are produced in a format required for the annual publication of International Energy Outlook, This article provides a general overview of WEPS system, describes the underlying database, provides technical descriptions of component, models, diagrams the system and subsystem flows, and describes the equations, and provides defintions and sources of all variables used in the system.
    Keywords: Energy, World Energy Projection System, Energy Information Administration
  • A. Naderan, H. Amiri, A. Nasiri Page 207
    The goal of this paper is to test the effects of different of government expenditure on industiral sector during (1972-1999). In order to consider the concise effects of fiscal policies, the effect of different components of public expenditure and incomes on industrial value added and investment has been considered. To do this, the government total expenditure has been replaced by expenditures on economics, social, public and defence sectors, and it, has been shown that the kind, combination, and the way it is financed is more important than the total government expenditure.Although the total government expenditure has no significant effect, but we cannot reject the positive effect of government expenditure on social affairs and negative effect of government expenditure on social affair. Also government expenditure on economic affairs can significantly improve the value added in industrial sector.With reference to the result of the model we can conclude that the expenditures- given the tax structure in the period of study - which is financed through taxes, did not have any significant effect on the performances of industrial sector.
    Keywords: Fiscal policies, Investment value added, the structure of government expenditure, Industry, Iran