فهرست مطالب
فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی
پیاپی 5 (پاییز 1389)
- تاریخ انتشار: 1389/08/18
- تعداد عناوین: 7
-
-
صفحه 1هدف اصلی از این پژوهش آن است که با توجه به افق ترسیم شده برای بهره وری در اقتصاد ایران، مطابق سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه و نیز عملکرد آن در طی برنامه سوم توسعه، نشان داده شود که در طول سال های مورد بررسی، چه عواملی توانسته اند تغییرات بهره وری کل عوامل تولید را در اقتصاد کشور تبیین نمایند. در این مقاله، به منظور بررسی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران در طی دوره 13601386 از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. برآورد مدل بهره وری کل عوامل تولید نشان می دهد که عواملی مانند کیفیت نهادی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی، سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد، انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرخ ارز و تورم توانسته اند روند رشد بهره وری در طول سال های مورد مطالعه را توضیح دهند.
[1]- این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «سازگاری ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20ساله کشور» می باشد که توسط نویسندگان مذکور در سال 1389 در پژوهشکده پولی و بانکی اجرا شده است.
کلیدواژگان: بهره وری کل عوامل، عوامل موثر بر بهره وری، مدلARDL -
صفحه 39در این پژوهش، تاثیر برخی عوامل نهادی بر هزینه و کارایی نظام بانکی ایران طی سال های 13721387 مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی در ابتدا با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تاثیر عوامل نهادی را بر هزینه سیستم بانکی مشخص می کند و سپس اثر این عوامل را بر میزان کارایی نظام بانکی ایران که با استفاده از روش تابع مرزی تصادفی به دست آمده است، مورد بررسی قرار می دهد. از جمله عوامل نهادی که در این مقاله مورد مطالعه قرار داده ایم، ثبات و پایداری شرایط اقتصاد کلان و تاثیر نهادهای عمومی است که اولی را با شاخص تورم و دیگری را با شاخص ثبات سیاسی نشان داده ایم. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص تورم و ثبات سیاسی و متغیرهای هزینه و کارایی سیستم بانکی معنی دار بوده و شوک های ناشی از تورم و ثبات سیاسی در دوره هایی اثر مثبت و در برخی دوره ها تاثیر منفی بر هزینه و کارایی سیستم بانکی ایران داشته است. همچنین با استفاده از روش تابع مرزی تصادفی مشخص کرده ایم که اگر بانک های ایران به صورت کارا عمل کنند، می توانند 3545 درصد از کل هزینه های خود را پس انداز کنند.
کلیدواژگان: عوامل نهادی، کارایی، خودرگرسیون برداری -
صفحه 77هدف این مقاله تبیین تاثیر توسعه روابط مالی و بین بانکی به عنوان یک رویکرد همگرایی و یکپارچگی در سیستم بانکی ایران است که در آن بتوان به ارزیابی هدفمندسازی اعتبارات و سودآوری بانک ها پرداخت، به عبارت دیگر این ایده ارزیابی می شود که با پیچیده تر شدن روابط اقتصادی که نتیجه وابستگی بازارهای مختلف به یکدیگر است، علاوه بر تقویت درجه رقابت پذیری و مشارکت در روابط مالی بین بانکی، کارآمدی سیستم بانکی کشور را در بهینه سازی تخصیص اعتبارات و افزایش سودآوری تقویت می کند. بر این اساس، یک الگوی اقتصادسنجی پایه ریزی می شود که در آن با استفاده از داده های مقطعی بانک های کشور در دوره زمانی 13801387 اثرپذیری تخصیص اعتبارات و سودآوری بانک ها از توسعه روابط مالی بین بانکی و سایر عوامل تعیین کننده بررسی می گردد. دستاورد این تحقیق می تواند معرف مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر سودآوری بانکی و بهبود تخصیص اعتبارات در زمینه بانکداری نوین در کشور باشد.
کلیدواژگان: روابط مالی بین بانکی، سیستم بانکی ایران، الگوی اقتصادسنجی، داده های پانلی -
صفحه 103در این مقاله به طور تجربی تاثیر سیاست های مختلف بانکی بر توسعه بخش مالی مورد بررسی قرار می گیرد. برای دستیابی به آن از یک الگوی اقتصادسنجی خودبرگشت برداری در چارچوب مدل همجمعی مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی سازوکار های اثرگذاری هر کدام از متغیرها بر توسعه بخش مالی از روش تابع واکنش ضربه تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم در بلندمدت تاثیر منفی و معنی داری بر توسعه بخش مالی (بانکی) داشته در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه دارای تاثیر مثبت می باشد. شاخص آزادسازی و اصلاحات مالی تاثیر مثبت و معنی دار بر توسعه بخش بانکی دارد. به علاوه شاخص توسعه مالی در نتیجه شوک شاخص آزادسازی مالی و افزایش تولید سرانه افزایش می یابد در حالی که شوک نرخ تورم شاخص آزادسازی مالی را کاهش می دهد و مانع آزادسازی مالی می گردد.
کلیدواژگان: آزادسازی مالی، اصلاحات مالی، بانک، مدل خودبرگشت برداری، همجمعی -
صفحه 131تامین مالی خرد، به معنای فراهم نمودن خدمات و تسهیلات مالی برای گروه های کم درآمد و فقیر جهت بهبود وضعیت مالی آنها می باشد. در کشورهای کمتر توسعه یافته تامین خدمات مالی و بهره مندی از تسهیلات و اعتبارات بانکی برای دهک های پایین درآمدی به دلیل وجود نرخ های بهره بالا و مطالبه وثایق سنگین از طرف بانک ها و موسسات اعتباری بسیار مشکل و خارج از دسترس بوده است. از دهه 1960 تامین مالی خرد به عنوان یک راهکار بنیادی در رفع این موانع از روش های مرسوم و متداول مالی مبتنی بر بهره بانکی مورد استفاده قرار گرفت. این روش تامین مالی تا حدی توانست نیازهای گروه های کم درآمد و فقیر را به خدمات مالی و اعتباری تامین نماید. اما در این راستا گروه های وسیعی از مسلمانان فقیر که عمدتا ترجیح می دهند تامین مالی خود و خانواده خود را با انطباق بیشتر بر قوانین شرعی اسلام تدوین نمایند، از منافع و آثار این روش های تامین مالی بی بهره مانده اند. با عنایت به این مهم و محدودیت های جوامع و گروه های مسلمان در بهره مندی از منافع این روش های تامین مالی، در این مقاله سعی می شود با استفاده از ابزارها و قراردادهای مالی معرفی شده در قانون شریعت اسلام الگوی مناسبی را تحت عنوان تامین مالی خرد اسلامی منطبق با نیازهای مالی و اعتباری گروه های کم درآمد مسلمان، معرفی و پیشنهاد نماییم.
کلیدواژگان: موسسات تامین مالی خرد، اقتصاد مالی، برنامه های رفاهی برای فقر -
صفحه 151نقش بانک مرکزی در پرداخت های بانکی را باید در سه حوزه کاملا متفاوت مورد بررسی قرار داد. در یک سو، بانک مرکزی به عنوان یکی از طرفین پرداخت در پرداخت های کلان یا پرداخت های دولتی عمل می کند و در سوی دیگر، امر راهبری و نظارت بر نظام های پرداخت را برعهده دارد. در جنبه سوم، بانک مرکزی در پرداخت های کلان و بین المللی نقش برجسته ای دارد که به دلیل ارتباط آنها با منافع عمومی، قابل واگذاری به بانک ها نیست. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل این سه نقش می پردازد.
1- این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی شماره 377/8802 مورخ 16/2/1388 با عنوان «حقوق پرداخت های بانکی» می باشد که ظرف مدت یکسال، توسط نگارنده با حمایت مالی و زیرنظر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمده است.
کلیدواژگان: بانک مرکزی، راهبری، نظارت، بانکدار دولت و پرداخت های بانکی -
صفحه 175سودآوری بانک ها امری ضروری و تعیین کننده برای ثبات اقتصادی است که می تواند از جنبه های خرد و کلان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در خصوص عوامل موثر بر سودآوری تحقیقات متعددی در ایران صورت گرفته است، با این حال در هیچ یک از آنها، در رابطه با چگونگی تاثیرگذاری تمرکز در صنعت بانکداری بر سودآوری سخنی به میان نیامده است. این تحقیق به بررسی تاثیر تمرکز و سایر عوامل در صنعت بانکداری بر سودآوری بانک ها می پردازد. بدین منظور تمرکز در صنعت بانکداری از سه بعد دارایی ها، تسهیلات اعطایی و سپرده ها با استفاده از شاخص هرفیندال هیرشمن برای 10 بانک دولتی طی سال های 13701387 اندازه گیری شد و تاثیر این عوامل به همراه شش متغیر کنترلی اندازه، کارایی، سرمایه بانک، سطح بازار سرمایه، سطح درآمد ملی و نرخ بهره بر بازده دارایی ها، به عنوان متغیر وابسته آزمون گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیونی چندمتغیره و ساختار داده های پانلی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معکوس و معناداری بین تمرکز و سودآوری بانک ها وجود دارد. در خصوص سایر عوامل نیز کارایی، سرمایه، سطح درآمد ملی و نرخ بهره رابطه مستقیمی با سودآوری بانک های دولتی دارند. در حالی که اندازه بانک رابطه معکوسی با سودآوری دارد. در این میان شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین سطح بازار سرمایه و سودآوری بانک ها یافت نشد.
[1]- مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره کارشناسی ارشد با عنوان فوق و نگارش فاطمه مردانی و با راهنمایی دکتر پیمان نوری بروجردی و مشاوره دکتر محمد جلیلی در موسسه عالی آموزش بانکداری (فروردین 1390) می باشد.
کلیدواژگان: بانک های مرکزی و سیاست های آنها، موسسات صنعتی و اقتصاد کلان، درآمد ملی، سیستم های اقتصاد
-
Page 1The purpose of this study is to show which factors have been able to describe changes in total factor productivity of the economy by considering the designed efficiency horizon of the economy of Iran according to the Twenty years Perspective Document and Fourth Development Plan and the performance during Third Development Plan during the years under study. In order to study the factors affecting the efficiency of total factor productivity in Iran during 1981-2007, Self Descriptive econometric method with Autoregressive Distributed Lag vectors (ARDL) has been used. The efficiency model estimate of efficiency shows that factors such as institutional quality, accumulation of internal and external R&D, human capital, openness of the economy, physical capital accumulation, investment in information and communication technology, exchange and inflation rate have been able to describe efficiency growth trend during the years of the study.Keywords: Total Factor Productivity, Effective Factors on Efficiency, ARDL Model
-
Page 39In this study, the impact of some institutional factors such as, macroeconomic conditions and country's political stability on the efficiency of Iranian's banking system during 1372-1387, is investigated. The Vector Auto Regression analyses are chosen for this purpose. We found that, in Iranian banking system, on average, banks are able to save 35-45 percent of their total cost if they were operating efficiently. Another important finding of the paper is that in Iranians context, there is a significant and negative relationship exists between inflation rate indexes as a proxy for macroeconomic stability condition and banking efficiency.Keywords: Efficiency, Institutional Factors, Vector Auto Regression
-
Page 77The purpose of this study is to explain the effect of interbank financial relation development as a convergence and integration approach in banking system of Iran by which we will be able to evaluate targeting credit allocation and profitability of banks. In other words, we evaluate this view that by more complication of economic relation which is the result of interdependency of various markets, in addition to strengthening the competitiveness and financial interbank relationship; strengthen banking efficiency in optimizing credit allocation and profit increase. Accordingly, an econometric model will be established in which, by using cross-section data of the Iranian in 2008-2011, the effectiveness of interbank financial relation and other factors development on credit allocation and banking profitability will be studied. The results of this study show the most important factors affecting banking profitability and credit allocation improvement in new banking system of the country.Keywords: interbank financial relation, banking system of Iran, econometric model, panel data
-
Page 103The effects of various banking policies on financial sector development will be practically studied in this paper. To do so, a vector auto regressive econometric model in the framework of homo cumulative model has been used. In order to study the affecting methods of each variable on financial sector development, generalized response functions has been used. The results show that inflation rate has a significant negative long term on financial (banking) sector, while per capita income has a significant and positive effect on financial development. In addition, financial development index rises because of financial freedom and the increase of per capita income while, inflation rate shock decreases financial freedom index and prevents its development.Keywords: Financial Freedom, Financial Improvements, Bank, Vector Autoregressive Model, Homo Cumulative
-
Page 131Microfinance, means providing poor and low-income groups with financial facilities and services to improve their financial condition. Providing financial services and banking credit facilities for lower income groups in less developed countries is very difficult and out of reach; this is because of high interest rates and collaterals asked by banks and credit institutes. Microfinance as a prevailing financing method was practiced since 1960 as a fundamental method for removing obstacles in interest based banking systems. This method to some extent has been able to satisfy credit needs of the poor. But it should be mentioned that a vast group of Muslims who preferred to finance their needs in accordance with Islamic, could not benefit from this kind of micro finance. Regarding this restriction of Muslim communities, by using an Islamic shariah compatible financial tool called “Islamic microfinance”, in this paper we try to introduce a suitable financing method to fulfill low income Muslim groups’ financial needs.Keywords: Microfinance Institutes, Financial Economy, Providing Welfare Program for Poor People Selected Issues
-
Page 151The role of central bank in banking payments should be studied in three different areas. Central bank acts as one of the payment sides of large amount and government payments system from one side, and from another side, it acts as leader and supervisor of payment system. The third area of activities of central bank is its prominent role in international macro payments which is not transferable to other banks because of its connection with public interests. This paper will study and analyze these three roles.Keywords: Central Bank, Leading, Supervision, Government, Banking Payment Banker
-
Page 175Banks profitability is necessary for determining the economic stability, It can be studied from micro and macro aspects of economic consideration. Regarding the factors affecting profitability, there have been many studies in Iran, however in none of them, the influence of concentration on profitability has been considered. This study investigates the relationship between banking industry concentration and profitability of state banks. To test the effect of concentration on banks profitability, based on research literature, three aspects of concentration in banking industry including concentration in assets, concentration in bank deposits and concentration in credits were considered and HHI index was used to measure concentration in the industry. Also, six control variables, including bank capital, bank size, bank efficiency (company-specific factors), interest rates, economic development and the level of capital market (macroeconomic factors) as control (explanatory) variables were selected and measured. The profitability of banks was measured using the ratio of return on assets (net income divided by total assets). Findings of study show that banking industry concentration have positive relationship with bank profitability.Keywords: Central Banks, Their Policies, Industrial Organization, MacroEconomics, National Income, Economic Systems
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.