تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک ها با رویکرد آزمون تنش (مطالعه موردی یکی از بانک های خصوصی)

در این تحقیق با استفاده از یک دستگاه معادلات پویای همزمان به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و سایر متغیرها بر ترازنامه یکی از بانک های خصوصی می پردازیم. با توجه به شاخص های سلامت مالی تعریف شده و داده های موجود، این شاخص ها به صورت نسبت بدهی کوتاه مدت (با ضرایب استاندارد) به کل بدهی، نسبت تسهیلات اعطاشده به کل دارایی و نسبت دارایی های با نقدشوندگی بالا (شامل وجه نقد، اوراق قرضه مطالبات از سیستم بانکی شامل بانک مرکزی و سایر بانک ها) به کل دارایی ها با ضریب مربوط تعریف شدند.
نتایج به دست آمده از تخمین معادلات همزمان پویا نشان می دهد که با وجود سهم اندک این بانک در صنعت بانکداری ایران، شرایط اقتصاد کلان بر اجزای ترازنامه ای کاملا تاثیرگذار بوده و علاوه بر برخی از متغیرهای ترازنامه ای برونزا مانند نسبت سپرده های کوتاه و بلندمدت به کل سپرده ها، برخی از متغیرهای کلان نیز بر این شاخص ها تاثیرگذارند. در این بین، تاثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش خدمات و صنعت، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت مسکن معنادار است. علاوه بر آن با درنظرگرفتن آزمون تنش بر اساس مقادیر گذشته متغیرهای برونزایی که به دو دسته ترازنامه ای (نسبت سپرده های کوتاه و بلندمدت به کل سپرده ها) و متغیرهای اقتصاد کلان (ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و خدمات، شاخص قیمت مسکن و شاخص قیمت مصرف کننده) تقسیم شده اند، تاثیر تغییرات بیش از حد (مقادیر با احتمال بسیار پایین در سطح 5 درصد) را بر شاخص های سلامت مالی بانک همانند نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل بدهی ها، نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی ها و نسبت دارایی های با قدرت نقدشوندگی بالا به دست آوردیم.