اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر سودآوری ارزی بانک ها در قالب الگوی تصحیح خطای برداری

در این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد و سودآوری بانک ها در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته شده است. به این منظور از روش تصحیح خطا (VECM) استفاده شده و داده های مربوط به نرخ ارز، وضعیت باز ارزی و سود و منابع ارزی بانک ها از نرخ نامه و ترازنامه یکی از بانک های تجاری کشور به صورت ماهانه و در فاصله سال های 13841389 استخراج شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز و تغییرات وضعیت باز ارزی اثر منفی بر سودآوری ارزی دارند. همچنین با توجه به ضریب تعدیل شوک در صورت وجود شوک، حدود 25 روز طول می کشد که مدل به تعادل خود برسد.