بررسی وجود اثر اهرمی در مدل هال- وایت

نویسنده:

الهه سجادی نیا

چکیده:
ارتباط تجربی بین بازدهی یک دارایی و تلاطم آن به خوبی در ادبیات مالی ملاک قرار داده می شود. همبستگی منفی بین بازدهی و تلاطم، اثر اهرمی نامیده می شود و چون این اثر، یکی از ویژگی های مهم تلاطم در بازارهای مالی است، بنابراین بررسی آن درمدلهای تلاطمی حائز اهمیت است. فلورسکو وپاساریکا [3] بر روی این مساله کارهایی انجام داده اند که از نظر نویسنده اشکالاتی در آن مقاله وجود دارد. در این مختصر نویسنده ضمن تعریف مساله، اشکالات را نیز مطرح می نماید.
کلیدواژگان:

تلاطم ، اثر اهرمی ، لم ایتو

زبان:
فارسی
انتشار در:
نشریه ندا، سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1390)
صفحات:
28 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1096854 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information