محاسبه ی ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه ی بلندمدت گارچ

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در قیمت سبد نفتی اوپک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، پس از محاسبه ی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل های خانواده حافظه ی بلندمدت گارچ مانند FIGARCH، HYGARCH و FIEGARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال، -t استیودنت و t استیودنت چوله، نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های کوپیک و صدک پویا، در سطوح اطمینان پایین و بالا مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که دنباله ی پهن و خاصیت حافظه ی بلندمدت در نوسانات بازده ی قیمت در سبد نفتی اوپک وجود دارد، پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از توزیع چوله از دقت و عملکرد بالاتری برخوردار است. و در نهایت، مدل FIEGARCH در پیش بینی ارزش در معرض خطر در هر دو بازه ی 1 و 10 روزه بهتر از سایر مدل ها عمل می کند.