مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری

بازنگری و بهینه سازی مداوم سبدهای ردیاب شاخص به گونهای که همواره بتوان به پیگیری دقیق شاخص اطمینان داشت امری دشوار و پیچیده است. علاوه بر آن توجه به هزینه های معاملاتی نیز اجتناب ناپذیر است. این مقاله، مدلی جهت بهینهسازی مساله سبد ردیاب شاخص و روش حلی بر اساس الگوریتم ژنتیک تکاملی را ارائه مینماید. مدل پیشنهادی، یک مدل دوهدفه است که به دنبال حداقل نمودن خطای ردیابی و همچنین حداقل کردن هزینه های معاملاتی میباشد. از آنجا که مدل پیشنهادی یک مدل چندهدفه بوده و دارای پیچیدگی محاسباتی) NP-hard (می باشد و توابع هدف در تعارض با یکدیگر هستند، الگوریتمهای ژنتیک تکاملی مرتبسازی نامغلوب و رتبهبندی نامغلوب برای حل مدل، مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین شاخص فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1931 به عنوان شاخص مورد نظر جهت پیگیری و بازنگری در این مقاله نیز مورد استفاده قرار گرفته است.