تحلیل طیفی تکین: مطالعه موردی بهای سکه

تحلیل طیفی تکین یا SSA یک تکنیک سری زمانی و پیش بینی است که عناصر تحلیل سری زمانی کلاسیک، آمار چندمتغیره، هندسه چندمتغیره، سیستم های پویا و پردازش سیگنال ها را ترکیب می کند. هدف SSA تجزیه سری های اصلی به مجموعه ای کوچک از اجزای تفسیر پذیر مانند یک روند تغییرپذیر کند، مولفه نوسانی و یک نوفه بدون ساختار است. مبنای SSA تجزیه مقدار تکین ماتریس خاص ساخته شده برروی سری زمانی است. این روش به مدل پارامتری و شرایطی مانند مانایی نیاز نداشته و از این رو مستقل از مدل است. در واقع SSA روشی ناپارامتری است که با فرایند آماری دلخواه، خطی یا غیر خطی، ایستا یا ناایستا، نرمال یا غیرنرمال سروکار دارد. در سالیان اخیر SSA به عنوان روشی قوی در تحلیل سری زمانی مورد استفاده قرار گرفته، توسعه یافته و در بسیاری از مسائل کاربردی استفاده شده است. به طور کلی روش SSA باید بر روی سری زمانی ای که توسط یک فرمول بازگشتی تولید می شود، اعمال گردد تا نقاط جدیدی از داده ها پیش بینی شوند.