Test Statistic Distribution of Composite Hypothesis with Parameter Space Restriction in Continuous Multivariate Distribution
Author(s):
Abstract:
The null hypothesis testing of linear combination of p-dimensional parameter vector associated with an known and full rank matrix against the one sided linear combination of parameter vector for a continuous multivariate distribution is considered. The general form of test statistic is computed by likelihood ratio method. Also, the asymptotic null distribution of test statistic is derived by limit theorems according to the chi-square distribution and critical values of test statistic for different significance levels computed and power of test estimated by using Monte Carlo simulation. The numerical examples associated with the problem of testing are presented. All the results of this paper are for independently and identically distributed random vectors. Also, the results are established for a continuous univariate distribution.
Keywords:
Language:
Persian
Published:
نشریه گستره علوم آماری, Volume:1 Issue: 1, 2016
Pages:
15 to 26
magiran.com/p1557396
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!