ارائه مدلی بر مبنای میانگین- آنتروپی- چولگی برای بهینه سازی سبد سهام در محیط فازی
نویسنده:
چکیده:
بازده اوراق بهادار در دنیای واقعی معمولا مبهم و نادقیق است. محققان رویکردهای گوناگونی را برای مدل کردن بازده بکار گرفته اند. یکی از رویکردهای بکار گرفته شده در این زمینه، استفاده از منطق فازی می باشد. در این میان، مطالعات زیادی در زمینه معرفی معیار ریسک در جهت بهینه سازی پرتفوی فازی صورت گرفته است. یکی از معیارهای جدید در این زمینه آنتروپی است که بر خلاف واریانس، وابسته به تقارن توزیع بازده دارایی ها نیست. در مقاله پیش رو مدلی بر مبنای میانگین- آنتروپی- چولگی برای حل مساله بهینه سازی پرتفوی ارائه شده است. از تئوری اعتبار برای محاسبه پارامترهای مورد نیاز استفاده شده است. برای مقایسه این مدل و مدل میانگین- واریانس از شاخص عملکرد اقتصادی استفاده شده است و در انتها با بکار بردن داده های بورس اوراق بهادار تهران نشان داده شده است، مدلی که بر مبنای میانگین- آنتروپی- چولگی دارای شاخص عملکرد اقتصادی بالاتری است.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1577546
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!