بهره گیری از مدل استوار تحلیل پوششی داده ها به منظور اندازه گیری کارایی سهام مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

پژمان پیکانی ، عمران محمدی ، آرمین جبارزاده ، علیرضا جندقیان

چکیده:
عدم قطعیت یکی از موارد غیر قابل اجتناب در دنیای واقعی به خصوص در بازارهای مالی می باشد. در نظر گرفتن عدم قطعیت و چگونگی برخورد با آن در هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، امری بسیار ضروری است. در این مقاله به ارایه سه مدل استوار تحلیل پوششی داده ها و کاربرد آن ها به منظور ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. براساس نتایج، میزان کارایی سهام و تعداد سهام کارا با افزایش میزان عدم قطعیت در هر سه مدل کاهش می یابد.
کلیدواژگان:

تحلیل پوششی داده ها ، بهینه سازی استوار ، بورس اوراق بهادار تهران ، عدم قطعیت

زبان:
انگلیسی
انتشار در:
مجله پژوهش های نوین در ریاضی، پیاپی 4 (Winter 2016)
صفحات:
15 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1617016 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information