به کار گیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها
نویسنده:
چکیده:
هدف اصلی تمام بانک های تجاری جمع آوری پس- اندازهای افراد حقیقی و حقوقی و تخصیص آن ها به صورت تسهیلات به شرکت های صنعتی ، خدماتی و تولیدی است . عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب این مشتریان ، بانک ها را دچار مشکلات عدیده ای از جمله ناتوانی در بازپرداخت وام های بانک مرکزی ، بیشتر شدن مقدار تسهیلات از مقدار بازپرداختی های مشتریان و عدم توانایی اعطای تسهیلات می کند . با افزایش مطالبات معوق و تاخیر در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی اعتباری بانک ها ، بیش از پیش نمایان می شود . از این رو در پژوهش حاضر به مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکی با استفاده از زنجیره های مارکوف با حالت (وضعیت) های محدود پرداخته شد . مدل مارکوف پیشنهادی ، دارای سه حالت (وضعیت) مشخص برای وام هاست که عبارتند از ( 1 ) وام فعال یا زنده (2 ) وام با تاخیر یک تا سه ماهه در بازپرداخت ( 3 ) وام معوق . ماتریس انتقال بین حالت های مختلف ، توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام مسکن بانک ملی به دست آمد و سپس پیش بینی از تعدادپرداخت های به موقع ، تاخیر در بازپرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی از تسهیلات اعطائی ، انجام گردید . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف پیشنهادی با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پرتفوی اعتباری بانک را داراست .
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
61 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1688073
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!