انتخاب مدل غیرآشیانی در مدل های رگرسیونی با باقی مانده سری های زمانی نامنفی
نویسنده:
چکیده:
یکی از فرضیات معمول در مدل های رگرسیونی، نرمال و مستقل بودن مانده ها و آشیانی بودن مدل های تحت بررسی است. اما در عمل، با مدل های غیرآشیانی و خطاهای همبسته نامنفی نیز مواجه می شویم. در این مقاله، انتخاب مدل برای مدل های رگرسیونی غیرآشیانی با باقی مانده خودبازگشتی نامنفی با توزیع های گاما، وایبل و لگ-نرمال به عنوان مدل های رقیب در نظر گرفته شده است. به دلایل فنی پارامترهای موجود در مدل ها با استفاده از روش برآوردیابی درست نمایی ماکسیمم تعمیم یافته برآورد می شوند. سپس با مطالعه شبیه سازی، مدل رگرسیونی بهینه با خطای سری های زمانی خودبازگشتی نامنفی به وسیله مقایسه معیارهای انتخاب مدل، تعیین می شود.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1734335
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!