Shrinkage Estimation in Restricted Elliptical Regression Models
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:
In the restricted elliptical linear model, an approximation for the risk of a general shrinkage estimator of the regression vector-parameter is given. Superiority condition of the shrinkage estimator over the restricted estimator is investigated under the elliptical assumption. It is evident from numerical results that the shrinkage estimator performs better than the unrestricted one in the multivariate t-regression model.
Keywords:
Language:
English
Published:
Journal of Iranian Statistical Society, Volume:17 Issue: 1, 2018
Pages:
49 to 61
magiran.com/p1828750
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!