بکارگیری تکنیک «تحلیل مولفه های اصلی» در داده کاهی متغیرهای موثر بر بازده سهام

این مقاله با هدف مواجهه با پدیده همخطی به موضوع داده کاهی متغیرهای موثر بر بازده سهام می پردازد. تمرکز این مقاله بر روی روش «تحلیل مولفه های اصلی» است. ابتدا با مطالعه عمیق ادبیات حرفه در داخل و خارج از کشور، 47 متغیر به عنوان متغیرهای موثر بر پیش بینی بازده سهام، شناسایی شدند. متغیرهای مذکور برای 68 شرکت واجد شرایط، استخراج و سپس روش «تحلیل مولفه های اصلی» بر روی آن ها اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد می توان با استفاده از این تکنیک از حجم داده های مربوط به پیش بینی سهام کم کرد و همخطی بین متغیرها مذکور را بدون آنکه نیاز به حذف برخی از آن ها باشد از بین برد. به طور خاص پس از اعمال این روش 27 متغیر موثر بر بازده سهام، به 5 مولفه مستقل تبدیل شدند تا ضمن کم شدن از حجم داده ها، همخطی بین متغیرها نیز اصلاح شود.