محدودیت وثیقه ای و تاثیر آن بر بانکداری کشور و متغیرهای کلان اقتصادی

هدف مقاله حاضر بررسی نقش محدودیت وثیقه ای در سیستم بانکی و تاثیر آن بر عملکرد سیستم بانکی کشور است. در این مطالعه از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در بازه زمانی 1398-1368 استفاده شده است. در این مطالعه محدودیت وثیقه ای در عملکرد بنگاه های تولیدی و به تبع آن واکنش سیستم بانکی به این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری این مطالعه در لحاظ کردن یک فرآیند واکنشی در عملکرد سیستم بانکی به نحوه عملکرد بنگاه در استفاده از اعتبارات است. در راستای مدل سازی محدودیت اعتبارات وثیقه ای دو سناریو در نظر گرفته است. در سناریو اول فرض می شود که سیستم بانکی هیچ گونه عکس العملی به عملکرد بنگاه اقتصادی دریافت کننده اعتبارات از خود نشان نمی دهد. اما در سناریو دوم در تابع سود بانک بخشی به عنوان تاثیر مشارکت بانک در اعتبارات اعطایی سیستم بانکی و مشارکت واقعی در فعالیت اقتصادی لحاظ شده است. نتایج بدست آمده از شوک اعتبارات وارد شده در مدل و مقایسه سناریوهای مدل نشان دهنده این موضوع بوده است که اگر بانک در اعطای اعتبارات خود را به صورت واقعی در فعالیت بنگاه شریک بداند به مراتب نسبت به حالتی که درآن صرفا به عنوان واسطه مالی عمل کرده و در صورت عدم توانایی بازپرداخت بدهی توسط بنگاه اقدام به اجرای وثیقه کند، سودآوری بالاتری داشته و اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، سرمایه گذاری و کاهش هزینه های عملیاتی بانکی مناسب تر و بهتر بوده است.