تاثیر استرس مالی بر پیش بینی شاخص های کلان اقتصادی (شواهدی از اقتصاد ایران)

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین تاثیر استرس مالی بر پیش بینی شاخص های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در قالب پنج مرحله انجام شده است. در مرحله اول تاثیر متغیرهای مالی بر استرس مالی مطابق مبانی نظری پژوهش با استفاده از روش پنل دیتا و اثرات تصادفی سنجش شده است؛ و در ادامه نیز با ساخت یک شاخص ترکیبی نااطمینانی استرس مالی با به کارگیری مدل آرچ و گارچ، امکان بررسی رابطه میان رشد اقتصادی وشاخص نااطمینانی استرس مالی فراهم شد. سپس، در ادامه نیز مطابق نتایج بررسی تاثیر استرس مالی برروی رونق و رکود اقتصادی به روش پرسپترون چند لایه، احتمال رکود اقتصادی از سال1397 تا فصل اول 1399 برآورد گردید؛ و با شروع فصل دوم 1399 نیز انتظار رونق اقتصادی پیش بینی گردید. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که استرس مالی در تشخیص رکود و رونق اقتصادی نقش به سزایی دارد. همچنین، پژوهش نتایج نشان می دهد که استرس مالی بر رونق اقتصادی تاثیر منفی ومعنی داری دارد. در نهایت یک تابع تولید تعریف شده و تاثیر استرس مالی در کنار سایر متغیرهای تابع تولید بر روی رشد اقتصادی به روش خطی وغیرخطی سنجیده شده است. در نهایت، این که بر اساس نتایج به دست آمده شاخص استرس مالی در مدل های بلندمدت وکوتاه مدت اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.