ارایه الگویی جهت سنجش تاثیرات ریسک های بانکی بر استواری نظام بانکی

بررسی اثرات ریسک های بانکی از قبیل ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست های پولی از اهداف مهم به شمار می رود. همچنین نقدینگی و سیستم اعتباری نیز با مساله استواری سیستم بانکی در ارتباط بوده و نقاط ضعف در انطباق با ریسک و استواری در این زمینه می تواند آسیب های زیادی را برای بانک ها در رویارویی با ریسک ها برای بانک ها فراهم کند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی سنجش تاثیرات ریسک های بانکی بر استواری نظام بانکی می باشد .جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1389 لغایت1398 بوده که به روش نمونه گیری حذفی،تعدادی از آن ها مورد بررسی قرار گرفتند .در این راستا، 6 فرضیه مطرح شد و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و به کمک نرم افزار Eviews داده های گردآوری شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ریسک بازار (تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره) بر استواری بانک تاثیر معناداری دارد.هم چنین شواهد حاکی از تاثیر گذاری ریسک عملیاتی (حقوق صاحبان سهام و نوسانات نرخ بازده سهام) بر استواری بانک می باشند . در نهایت سایر یافته ها نشان دادند که ریسک های اعتباری و نقدینگی نیز بر استواری بانک تاثیر معناداری داشته اند .