ارزیابی و طبقه بندی ریسک بیمه گذاران در صنعت بیمه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

صنعت بیمه یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی کشورهاست. با مروری بر سهم صنعت بیمه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته می توان دریافت که بیمه در مقایسه با خدمات دیگر نقش و اهمیت بیشتر و چشم گیرتری دارد.انجام هرگونه فعالیت بیمه ای مستلزم پذیرش ریسک می باشد. به عبارت دیگر، شرکت های بیمه با قبول ریسک، باعث ایجاد آرامش در جامعه می گردند. از طرف دیگر، شرکت های بیمه به منظور مدیریت ریسک دریافتی، نیازمند دسترسی به ابزارهای تحلیل ریسک قدرتمند می باشند. یکی از روش های شناسایی منابع ریسک و کمی سازی آن ها تکنیک تحلیل پوششی داده ها است. به همین دلیل، تحلیل پوششی داده ها از کاربرد زیادی در صنعت بیمه برخوردار است.در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به بیمه نامه های بدنه اتومبیل شرکت بیمه سامان طی سال های 97-98،ابتدا شاخص های تاثیر گذار در ریسک بیمه گذاران بیمه بدنه اتومبیل در پایگاه داده موجود شناساییمی گردد و با بررسی دقیق ویژگی های این شاخص ها، آن ها در دو گروه ورودی و خروجی دسته بندی می گردند و سپس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مدلی برای پیش بینی میزان ریسک بیمه گذاران آتی (به لحاظ ریسک داشتن خسارت یا عدم خسارت)ارایه می شود. این مدل قابلیت استفاده در سیاست گذاری های آتی شرکت بیمه را دارد. به عنوان مثال شرکت های بیمه با استفاده از نتایج تحلیل پوششی داده ها می توانند میزان حق بیمه دریافتی از بیمه گذاران مختلف را تعدیل کنند و با ایجاد سیستم نرخ گذاری مبتنی بر ریسک بیمه گذاران، میزان رضایت بیمه گذاران را افزایش داده و از طرفی سودآوری خود را ارتقا دهند.