ارائه الگویی برای پیش بینی رفتار مالی جفت ارزها در بازار فارکس

مقاله حاضر با هدف دستیابی به مدلی مناسب برای پیش بینی رفتار جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس، بر اساس نظریه آشوب و الگوریتم هیبرید صورت پذیرفته است.

این پژوهش از نوع کاربردی است. جفت ارزهای اصلی حاضر در بازار فارکس، دلار/ین، دلار/پوند و دلار/یورو هستند و بیشترین سهم معاملاتی را به خود اختصاص داده اند؛ از این رو برای اجرای پژوهش حاضر، این جفت ارزها به عنوان جامعه آماری انتخاب شد‏ و در مجموع 3888 مشاهده (برای هر جفت ارز 1296 مشاهده) را دربرگرفت. بازه زمانی معاملات از ابتدای ژانویه 2017 تا انتهای سال 2021 بود. پس از بررسی داده ها و احراز وجود آشوب در میان داده ها که با استفاده از دو آزمون BDS و حداکثر نمای لیاپانوف صورت پذیرفت، به آزمون مدل های سه گانه ترکیبی برای دستیابی به بهترین و مطمین ترین حالت پیش بینی کننده اقدام شد.

یافته ها:

 یافته ها نشان می دهد که در داده های هر سه جفت ارز بررسی شده با توجه به آزمون BDS و حداکثر نمای لیاپانوف، وجود آشوب تایید می شود. همچنین مدل آشوب همراه با چندلایه پرسپترون و الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمسلط نخبه، نسبت به سایر مدل های مطرح در این پژوهش، عملکرد بهتری داشته است. مقادیر ضریب نابرابری تیلز و آمار آزمون DM نیز برتری هیبریدی مدل آشوب همراه با چندلایه پرسپترون و الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمسلط نخبه را نشان می دهد.

نتیجه گیری:

 یافته ها نشان داد که مدل آشوب همراه با چندلایه پرسپترون و الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمسلط نخبه، از دو مدل ترکیبی دیگر بهتر است.