تجزیه و تحلیل و شناسایی اثر نوسانات متغیرهای نفت، طلا و ارز بر تراز تجاری در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی رگرسیون های فازی و روش تاپسیس تعمیم یافته

در مطالعه ی حاضر به تجزیه و تحلیل و شناسایی روابط نفت، طلا و ارز بر تراز تجاری در ایران با استفاده از رهیافت نوین ترکیبی رگرسیون های فازی و تصمیم گیری های چند معیاره پرداخته شده است. بدین منظور، با بکارکیری داده های سالانه طی دوره ی 99 -1357 از پنج مدل رگرسیون فازی فرآرو و همکاران، مدل M- برآوردگر، مدل کمترین انحرافات، مدل رگرسیون وزنی فازی و مدل کمترین مربعات فازی استفاده شده است. همچنین سه معیار نیکویی برازش، در قالب گزینه ها و شاخص های یک مساله تصمیم گیری چند معیاره بعنوان ورودی های مدل تصمیم گیری تاپسیس ساماندهی شدند و سپس مدل های فوق رتبه بندی و مقایسه شد. جهت اجرای مدل از نرم افزار Python 3.9 استفاده و از بین مدل های فوق، مدل رگرسیون وزنی فازی به عنوان مدل منتخب معرفی شده است. مطابق نتایج از بین متغیرهای نفت، طلا و ارز متغیر نرخ ارز دارای بیشترین اثرگذاری بر تراز تجاری کشور در طی دوره مورد بررسی بوده است. علاوه بر این سایر نتایج نشان داد استفاده از رویکردهای رگرسیونی با منطق های متنوع در طراحی تابع خطا برآوردهای دقیق تری از ضرایب را ایجاد می کند. محدوده حداقل و حداکثر تاثیر نرخ ارز بر تراز تجاری به صورت (1.474 و 1.382-) استخراج شد. این ضرایب رگرسیونی تجمیعی فازی که ترکیبی از (ضرایب رگرسیونی، میزان همبستگی، آنتروپی، ضرایب رگرسیونی مطلق) متغیرها می باشد نشان می دهد که اولویت اثرگذاری بر مقوله تراز تجاری به ترتیب عبارتست از: نرخ ارز، قیمت نفت و سپس قیمت طلا می باشد.