یک آزمون جدید نیکویی برازش با استفاده از تابع مشخصه ی تجربی

تابع مشخصه در تعیین تابع توزیع احتمال نقش مهم و کلیدی دارد و به طور منحصر به فردی تابع احتمال یک متغیر تصادفی به وسیله ی آن تعیین می شود. اگر و به ترتیب تابع مشخصه ی توابع توزیع و باشند، آن گاه فرض صفر را می توان به فرض تبدیل کرد و از تابع مشخصه ی تجربی،، در آزمون نیکویی برازش توزیع استفاده نمود. به همین دلیل، بین سال های 1972 تا 1993 بسیاری از پژوهشگران از تابع مشخصه ی تجربی برای آزمون فرض های مختلف آماری استفاده کردند. در بیش تر آزمون های معرفی شده، مقایسه هایی بین و، برای تعداد کمی از مقادیر t، صورت گرفته است و این امر موجب سازگار نبودن آزمون ها شده است. ما در این مقاله سعی کرده ایم که مقایسه ی بین تابع مشخصه ی تجربی و تابع مشخصه ی توزیع جامعه تحت فرض صفر را برای تعداد زیادی از مقادیر t انجام دهیم و بدین ترتیب آزمونی را معرفی کرده ایم که بسیار پرتوان تر از آزمون های ناپارامتری قبلی بوده است.