رتبه بندی عوامل موثر و ارائه مدل ریاضی پیش بینی قیمت سهام
نویسنده:
چکیده:
در این مقاله عوامل درونی و بیرونی موثر بر قیمت سهام که از بیشترین ارتباط با یکدیگر برخوردار می باشند در 21 عامل مهم خلاصه گردید. پس از تعیین اهمیت نسبی عوامل با استفاده از تکنیک بردار ویژه، رتبه بندی با استفاده از روش تاپسیس فازی در حالت تصمیم گیری گروهی انجام گرفت.
با در نظر گرفتن نتایج حاصل از رتبه بندی و وزن دهی عوامل و هم چنین با توجه به نتایج روش حداقل مربعات معمولی به منظور تعیین میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر قیمت سهام، با به کارگیری مدل برنامه ریزی خطی و با در نظر گرفتن عوامل درونی سود سهام، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد سود سهام و عامل بیرونی قیمت طلا، مدلی برای پیش بینی قیمت سهام گروه بهمن ارائه گردید. نتایج نشان دهنده خطای کمتر مدل برنامه ریزی خطی در زمان مورد بررسی نسبت به روش ARIMAمی باشد.
با در نظر گرفتن نتایج حاصل از رتبه بندی و وزن دهی عوامل و هم چنین با توجه به نتایج روش حداقل مربعات معمولی به منظور تعیین میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر قیمت سهام، با به کارگیری مدل برنامه ریزی خطی و با در نظر گرفتن عوامل درونی سود سهام، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد سود سهام و عامل بیرونی قیمت طلا، مدلی برای پیش بینی قیمت سهام گروه بهمن ارائه گردید. نتایج نشان دهنده خطای کمتر مدل برنامه ریزی خطی در زمان مورد بررسی نسبت به روش ARIMAمی باشد.
زبان:
فارسی
انتشار در:
در صفحه:
24
لینک کوتاه:
magiran.com/p926369
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!