برآوردگر موجکی خطی تابع چگالی احتمال در الگوهای گارچ تحت ساختارهایی گوناگون از وابستگی

پیام:
چکیده:
در این مقاله $n$ مشاهده از الگوی نوع-گارچ مفروض هستند. در این الگو مشاهدات نمونه حاصلضربی دو متغیر تصادفی در نظر گرفته می شوند، $s=Zsigma^2$، که توزیع $Z$ معلوم ولی تابع توزیع $sigma^2$ نامعلوم فرض می شود. در این مقاله برآوردگر خطی موجکی تابع چگالی احتمال $sigma^2$ تحت چهار نوع از ساختار وابستگی معرفی شده و سرعت همگرایی بهینه بدست می آید. چهار ساختار وابسته به ترتیب: آمیزندگی قوی، $beta$- آمیزندگی، دو به دو وابسته منفی ربعی و $rho$- آمیزندگی هستند.
زبان:
انگلیسی
انتشار در:
پژوهشنامه انجمن آمار ایران، سال یازدهم شماره 1 (اردیبهشت 1391)
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p985460 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information