اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از رویکرد امتیازدهی اعتباری:مطالعه موردی شعب بانک سپه در زاهدان

امروزه در صنعت بانکداری وام ها نقشی اساسی دارند. با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیتها، ارائه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 519تایی (284 مشتری خوش حساب و 235 مشتری بد حساب) از مشتریان حقیقی که در فاصله زمانی بین 1385 تا 1390 از شعب بانک سپه در سطح شهر زاهدان اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. به وسیله 15 متغیر که اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشته اند، مدل نهایی برازش شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، رگرسیون لجستیک از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و در مدیریت ریسک اعتباری بانک از اعتبار بالایی برخوردار است. از بین متغیرهای مستقل موجود در مدل، مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک، شاغل بودن همسر فرد وام گیرنده، وضعیت چک برگشتی، مدت زمان بازپرداخت اقساط، وضعیت تاهل، اموال و دارایی های فعلی شخص وام گیرنده، وضعیت فعلی مسکن وام گیرنده، به ترتیب بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه با ریسک اعتباری بالا و ریسک اعتباری پائین دارند. بنابراین بانک باید جهت کاهش ریسک اعتباری و تصمیم گیری در مورد متقاضیان تسهیلات متغیرهای فوق را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد.