|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوي ارزي يك بانك نمونه با روش GARCH-EVT-Copula
magiran.com >  فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران >سال بيست و يكم، شماره 67 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
راهنماي اشتراک
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال بيست و يكم
شماره 67
تابستان 1395


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 اقتصاد

خدمات سايت




 


فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ، سال بيست و يكم، شماره 67



عنوان:
برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوي ارزي يك بانك نمونه با روش GARCH-EVT-Copula


نويسنده(گان):
حسين راغفر، نرجس آجورلو،


چکيده:
هدف اين مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوي ارزي يك بانك نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC) است. عمده ترين چالشي كه امروزه صنعت بانكداري با آن مواجه بوده، درك مفهوم ريسك و به دنبال آن، اندازه گيري و كمي كردن ريسك است. روش هاي مختلفي براي اندازه گيري ريسك وجود دارد، اغلب اين روش ها توزيع مشترك شناخته شده اي براي سبد دارايي فرض مي كنند، به طور معمول توزيع مشترك نرمال در مدل هاي تجربي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما توزيع دارايي ها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتيجه، فرض نرمال بودن توزيع مشترك بازدهي مي تواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در اين مقاله، توزيع مشخصي براي سبد دارايي فرض نمي شود. اين مقاله از مدل خودرگرسيون همراه با ناهمساني واريانس آستانه اي (GJR-GARCH) براي توزيع بازده اي متغير در طول زمان دارايي هاي فردي، همچنين تئوري مقدار فرين براي توزيع هايي كه دنباله پهن هستند و توابع كاپولا براي ساختار وابسته به تمام دارايي هاي يك سبد دارايي استفاده كرده است. در اين تحقيق، ارزش در معرض خطر از روش هاي واريانس-كوواريانس و شبيه سازي تاريخي نيز محاسبه شده است. در نهايت، با استفاده از آزمون كوپيك كه يكي از روش هاي پيش آزمايي ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدل ها مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است. نمونه آماري اين مطالعه را نرخ نامه هاي روزانه ارزهاي دلار، يورو، وون كره، ين ژاپن، لير ترك و درهم امارات در بازار از تاريخ 1/1/1386 تا تاريخ 31/1/1391 تشكيل مي دهند، همچنين سبد ارزي يك بانك نمونه در تاريخ 31/1/1391 مورد بررسي قرار گرفته است. براساس نتايج حاصلاز تحقيق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل GECنسبت به دو مدل ديگر بيشتر است و براساس نتايج به دست آمده از آزمون كوپيك، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل ديگر بيشتر است.

کليدواژگان:
آزمون كوپيك، ارزش در معرض خطر، مقدار فرين، كاپولا


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     200.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (50 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
اشتراک نسخه چاپي
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مخاطرات زيستي مواد شيميايي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 703)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است