|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
رويكرد رتبه بندي داخلي بال 2 و سرمايه مورد نياز براي مواجهه با ريسك اعتباري
magiran.com >  فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران >سال بيست و دوم، شماره 70 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
راهنماي اشتراک
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال بيست و دوم
شماره 72
پاييز 1396


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 اقتصاد

خدمات سايت




 


فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ، سال بيست و دوم، شماره 70



عنوان:
رويكرد رتبه بندي داخلي بال 2 و سرمايه مورد نياز براي مواجهه با ريسك اعتباري


نويسنده(گان):
محمد اميدي نژاد، تيمور محمدي، محمود ختايي،


چکيده:
براساس توافقنامه بال 2، تسهيلات پرداختي به اشخاص حقيقي و بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط تحت عنوان پرتفوي اعتباري خرد تعريف شده است و بانك ها مجازند يكي از رويكردهاي استاندارد يا رتبه بندي داخلي را براي تعيين سرمايه مورد نياز به منظور مواجهه با ريسك اعتباري انتخاب كنند. پياده سازي رويكرد رتبه بندي داخلي، مستلزم طبقه بندي تسهيلات خرد به طبقات همگن ريسكي و تخمين پارامترهاي ريسك اعتباري در سطح هر يك از طبقات است. به طور خاص، تابع سرمايه مورد نياز براساس اين رويكرد، براي هر يك از تسهيلات تابعي از احتمال نكول (PD) و ارزش مشروط به نكول (LGD) هر قرض گيرنده است. به ازاي سطح معين LGD، شكل رياضي تابع سرمايه مورد نياز نسبت به احتمال نكول در بازه اي گسترده، مقعر است. به دليل تقعر تابع سرمايه مورد نياز، افزايش دقت در طبقه بندي تسهيلات به طبقات همگن ريسكي براي بانك ها صرفه جويي سرمايه اي به همراه خواهد داشت. در اين مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقه بندي و رگرسيون تسهيلات دريافتي 1343 نفر از مشتريان حقيقي خرد يكي از بانك هاي خصوصي كشور طي سال هاي 1391 تا 1392 به چند طبقه ريسكي همگن طبقه بندي شدند. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه با طبقه بندي دقيق تر مشتريان در سطح پنجم، سرمايه مورد نياز براي مواجهه با ريسك اعتباري در مقايسه با سطح صفر مي تواند حدود 44/0 درصد كاهش يابد.

کليدواژگان:
پرتفوي خرد، طبقات همگن ريسكي، احتمال نكول


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
اشتراک نسخه چاپي
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي
متن مطالب شماره 4 (پياپي 14)، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است