|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
براورد كم ترين توان هاي دوم پارامترهاي مدل آرچ در حضور داده هاي گم شده
magiran.com >  نشريه رياضي و جامعه >سال دوم، شماره 4 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال سوم
شماره 1
بهار 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 رياضي

خدمات سايت




 


نشريه رياضي و جامعه ، سال دوم، شماره 4



عنوان:
براورد كم ترين توان هاي دوم پارامترهاي مدل آرچ در حضور داده هاي گم شده


نويسنده(گان):
محمدرضا صالحي راد، رضا حبيبي *، مريم السادات غيبي،


چکيده:
بسياري از سري هاي زماني مالي و اقتصادي در دوره هايي با نوسانات زيادي همراه هستند و متعاقب آن در دوره هايي نوسان پذيري (واريانس) كمي دارند يعني نوسان پذيري خوشه اي است. در اين موقعيت فرض وجود واريانس ثابت معقول نيست. يكي از ابزارهاي مدل بندي تغييرات، استفاده از مدل هاي واريانس ناهمسان شرطي آرچ و گارچ است. مدل آرچ در زمينه هاي اقتصادسنجي و مالي از جمله در بررسي تغييرپذيري مربوط به شاخص بورس، قيمت طلا و نرخ ارز كاربردهاي فراواني دارد.يكي از روش هاي رايج برآورد پارامترهاي مدل آرچ روش شبه ماكسيمم درست نمايي است. از آنجايي كه اين بر ‏آوردگر فرم بسته اي ندارد و برآوردگرهاي ديگر نظير برآوردگر كمترين توان هاي دوم كارايي بالاتري دارد براي برآورد پارامترهاي مدل آرچ از برآوردگر كم ترين توان هاي دوم استفاده مي شود. وجود داده هاي گم شده در سري هاي زماني امري معمول است. از اين رو برآوردگر كمترين توان هاي دوم دو مرحله اي را در حضور داده هاي گم شده به دست مي آوريم. اين برآوردگر كارايي مجانبي يكساني با برآوردگر شبه ماكسيمم درست نمايي دارد. سازگاري قوي و توزيع مجانبي نرمال اين برآوردگر را اثبات و سپس اين نتايج را با استفاده از شبيه سازي تاييد مي كنيم. نتايج را بر روي داده هاي شاخص كل بورس تهران به كار برده‏ مي شود.

کليدواژگان:
مدل هاي آرچ و گارچ، مشاهدات گم شده، ناهمساني شرطي، برآوردگر كم ترين توان هاي دوم، قضيه حد مركزي مارتينگل


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مهندسي برق
متن مطالب شماره 4 (پياپي 4704)، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است