|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
بررسي سرريز تلاطم قيمت نفت بر بازدهي صنايع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رويكرد تغيير رژيم ماركوف و تجزيه واريانس
magiran.com >  نشريه اقتصاد پولي، مالي >سال بيست و چهارم، شماره 14 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
راهنماي تدوين و ارسال مقالات
شماره جديد اين نشريه
سال بيست و چهارم
شماره 14
پاييز و زمستان 1396


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 اقتصاد

خدمات سايت




 


نشريه اقتصاد پولي، مالي ، سال بيست و چهارم، شماره 14



عنوان:
بررسي سرريز تلاطم قيمت نفت بر بازدهي صنايع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رويكرد تغيير رژيم ماركوف و تجزيه واريانس


نويسنده(گان):
سياب ممي پور، عاطفه فعلي،


چکيده:
شواهد تجربي نشان داده اند كه بازارها از يكديگر جدا نيستند و نوسانات در بازارهاي مختلف با يكديگر در ارتباط هستند. سرمايه گذاران به منظور اتخاذ تصميم مناسب در تشكيل سبد سهام بايد از روابط بين بازارها آگاهي يابند. يكي از تاثيرگذارترين بازارها بر بازارهاي مالي همچون سهام در اقتصاد متكي بر نفت ايران، بازار نفت است. در تحقيق حاضر به بررسي اثرات سرريز نوسانات قيمت نفت بر بازدهي سهام صنايع منتخب (۳۷ صنعت) در بازار بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني آذرماه ۱۳۸۷ تا فروردين ۱۳۹۵ با تواتر هفتگي با استفاده از رويكرد تجزيه واريانس ارائه شده توسط (Diebold and Yilmaz، ۲۰۱۲) در چارچوب مدل خودرگرسيون برداري تعميم يافته پرداخته شده است. به طوري كه در اين تحقيق ابتدا دوره هاي ركود و رونق با نوسانات متفاوت بازار نفت با استفاده از مدل ماركوف سوييچينگ تفكيك شده و سپس اثرات سرريز نوسانات بازار نفت به تفكيك دوره هاي با تلاطم بالا و پايين بر بازار سهام مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج برآورد حاصل از مدل تجزيه واريانس نشان مي دهد بيش از ۹۰ درصد واريانس خطاي پيش بيني هر دو بازار (نفت و سهام) در هر دو رژيم تلاطم پايين (رژيم صفر) و تلاطم بالا (رژيم يك) ناشي از شوك هاي خود بازار است و آثار سرريز قابل توجهي بين بازارها وجود ندارد. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه در حالت كلي اثرات سرريز تلاطم از بازار نفت به سوي بازار سهام در رژيم تلاطم پايين نسبت به رژيم تلاطم بالا، در اكثر صنايع مقدار كمتري است و سرريز نوسانات در رژيم با تلاطم بالا در سطح وسيع تري اتفاق مي افتد. همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد بيش ترين مقدار سرريز متعلق به سرريز تلاطم از بازار نفت به شاخص صنعت فلزات اساسي است و صنايع شيميايي، انتشارات و چاپ، سيمان، كاني غيرفلزي، وسايل ارتباطي و لاستيك به ترتيب در رژيم صفر و صنايع كاني فلزي، فني و مهندسي، محصولات كاغذ، محصولات نفتي، ساير معادن و استخراج به ترتيب در رژيم يك در مراتب بعدي قرار دارند.

کليدواژگان:
بازدهي بازار نفت; بازدهي بازار سهام; سرريز تلاطم; روش تجزيه واريانس; ماركوف سوييچينگ


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه آرشيو پزشكي ايراني
متن مطالب شماره 8 (پياپي 2108)، Aug 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است