بررسی عوامل موثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل)
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
رابطه بین تورم و متغیرهای حقیقی در بررسی اثرات سیاست های پولی و دست یافتن به ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار با اهمیت است. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزی های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی و در بررسی سیاست های پولی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش اقتصاد سنجی رگرسیون کوانتایل به برآورد منحنی فیلیپس هایبرید کینزی های جدید در ایران پرداخته می شود. برای این منظور از داده های فصلی، نرخ تورم، شکاف تولید و تغییرات نرخ ارز اسمی در طی سال های93-1369 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که بین متغیرهای مورد بررسی و نرخ تورم یک رابطه متقارن و مثبت وجود دارد؛ به عبارت دیگر در سطوح تورمی بالاتر شدت اثرگذاری متغیرهای تورم با وقفه و تورم انتظاری، بر تورم افزایش می-یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت عاملان اقتصادی در تنظیم قیمت وفعالیت های خود به ترکیبی از مقادیر آینده نگر و گذشته نگر توجه می کنند، اما براساس نتایج بدست آمده سهم مقدار ضریب پارامتر آینده نگر بیشتر است.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 134
لینک کوتاه:
magiran.com/p1820307
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!