پیش بینی وقوع سیکل های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترهای میان گذر

یکی از مهمترین مباحث اقتصادی، عوامل و زمان وقوع سیکل های تجاری می باشد لذا ضرورت دارد که این عوامل شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی و پیش بینی سیکل های تجاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1392-1370 با استفاده از داده های فصلی می باشد. برای این منظور ابتدا متغیرهای تحقیق فصلی زدایی شده سپس با استفاده از فیلترهای میان گذر به استخراج سیکل های تجاری رخ داده در ایران پرداخته شده و به منظور پیش بینی وقوع سیکل های تجاری، از روش های رگرسیون لوجیت و پروبیت استفاده گردیده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ تورم، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده و میزان واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای می باشد. نتایج مدل برازش شده نشان دهنده این است که چنانچه درآمدهای نفتی، نرخ تورم و میزان واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش یابد، احتمال وقوع رونق افزایش می یابد. افزایش تعداد جوازهای ساخت و ساز صادر شده احتمال وقوع رونق در اقتصاد را کاهش می دهد. پیش بینی درون نمونه ای نشان می دهد که مدل ها در 95 درصد موارد مشاهدات را به درستی طبقه بندی نموده اند. در نتیجه قدرت پیش بینی درون نمونه ای همه مدل ها یکسان است. سپس با استفاده از این مدل به پیش بینی برون نمونه ای برای فاصله زمانی 1394-1392 پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده توانایی بالای مدل در پیش بینی خارج از نمونه می باشد.