کاربرد روش های مدلی و غیرمدلی به منظور ساخت شاخص ترکیبی پیشرو
نویسنده:
چکیده:
شناخت چگونگی شکلگیری ادوار تجاری منجر به اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی مطلوب تر در راستای ثبات اقتصادی و کاهش انحراف رشد اقتصادی از مسیر بلندمدت میشود. تئوری های اقتصادی راهنمای جامعی را برای اقتصاددانان در خصوص شناسایی نماگرهای موثر بر ادوار تجاری ایجاد میکنند. ترکیبی از نماگر های پیشرو در شاخص های ترکیبی میتواند در دریافت سیگنال های آتی از بخش های مختلف اقتصاد سودمند باشد. ساخت شاخص ترکیبی مستلزم چندین مرحله است و باید در چارچوب غیرمدلی یا مدلی به کار برده شود. هدف از این مقاله معرفی روش های مدلی و غیرمدلی ساخت شاخص ترکیبی پیشرو به منظور شناسایی شکلگیری ادوار تجاری است. روش های مدلی مورد استفاده در مقاله حاضر عبارت از مدل های خودرگرسیون برداری، عاملی و مارکف سوئیچینگ هستند. از نتایج این مقاله میتوان بیان کرد که رویکرد مدلی به دلیل معایب رویکرد غیرمدلی از جمله عدم لحاظ ویژگی های پایداری متغیر هدف، عدم لحاظ تکامل نماگر پیشرو در طول یک دوره زمانی، در برنگرفتن اطلاعات مربوط به انحرافات کوتاهمدت از تعادل بلندمدت و... دارای کاربرد بیشتری هستند.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
211 تا 240
لینک کوتاه:
magiran.com/p1837712
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!