میزان عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات به شرط تکانه های وارد بر اقتصاد و تاثیر تغییر در انحراف معیار تکانه ها بر آن: رهیافت الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمتهای داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمتها و عوامل موثر بر آن در وضع سیاستگذاری های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال شوکها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون زا در نظر گرفته شده و نه برون زا. در نتیجه این امکان فراهم آمده که عبور نرخ ارز به شرط هر یک از تکانه های وارد بر اقتصاد جداگانه محاسبه شود. مزیت استفاده از این الگو این است که به سیاستگذار نشان می دهد که عبور نرخ ارز به قیمتها همیشه به یک میزان نیست و در سیاستگذاری، اینکه کدام تکانه سبب تغییر نرخ ارز و قیمتها شده را باید لحاظ کرد. از این رو ابتدا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه و سپس مقداردهی و شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از توابع ضربه-واکنش، عبور نرخ ارز به شرط هریک از تکانه های وارد بر اقتصاد(تکانه تکنولوژی، درآمد نفتی، تقاضای خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی) جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. هدف دیگر مقاله بررسی اثر افزایش واریانس تکانه ها بر عبور نرخ ارز بود. از آنجایی که افزایش انحراف معیار تکانه ها، مقیاس توابع ضربه واکنش را تغییر می دهد ولی شکل آنها را تغییر نمی دهد، اندازه نسبی این واکنش ها نسبت به هم و در نتیجه، عبور نرخ ارز تغییر نمی کند.