|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
مقايسه مدل هاي ارزش در معرض خطر شبيه سازي تاريخي و گارچ در پيش بيني وجه تضمين قراردادهاي آتي
magiran.com >  نشريه انديشه مديريت راهبردي >سال يازدهم، شماره 2 (پياپي 22) > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
راهنماي تدوين و ارسال مقالات
شماره جديد اين نشريه
سال يازدهم
شماره 2
(پياپي 22)
پاييز و زمستان 1396


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 مدیريت

خدمات سايت




 


نشريه انديشه مديريت راهبردي ، سال يازدهم، شماره 2 (پياپي 22)



عنوان:
مقايسه مدل هاي ارزش در معرض خطر شبيه سازي تاريخي و گارچ در پيش بيني وجه تضمين قراردادهاي آتي


نويسنده(گان):
مير فيض فلاح شمس *، عليرضا ناصرپور، علي ثقفي، سيد محمد تقي تقوي فرد،


چکيده:
مديريت ريسك اتاق پاياپاي در معاملات قراردادهاي مشتقه عمدتاً با اخذ وجوه تضمين از دارندگان موقعيت هاي معاملاتي انجام مي شود. از طرفي با توجه به هزينه فرصت اين وجوه براي دارندگان موقعيت در قراردادهاي آتي، محاسبه مقدار وجه تضمين بهينه توسط اتاق پاياپاي يكي از مسائل حساس اين معاملات است.
در اين تحقيق با استفاده از داده هاي تغييرات قيمتي آتي و نقدي سكه طلا، در بازه زماني سال 1387 تا 1394 پس از تخمين مقدار وجه تضمين با استفاده از مدل گارچ مبتني بر توزيع اجزا اخلال تي استيودنت و نرمال، گارچ نمايي و گارچ GJR با استفاده از توابع زيان دوم لوپز و بلانكو ـ ايهل، نتايج آن با مدل شبيه سازي تاريخي، مقايسه شد. همچنين با آزمون هاي كوپيك و پوشش شرطي كريستوفرسن اقدام به پس آزمايي اين مدل ها شد.
با توجه به اينكه داده هاي نقدي از ويژگي خودرگرسيوني برخوردار بوده و در نوسانات آن ناهمساني واريانس مشاهده مي شود، مدل هاي مبتني بر گارچ مدل هاي مناسبي براي تخمين وجه تضمين براي اين داده ها مي باشند. همچنين با توجه به دنباله هاي پهن توزيع تجربي داده هاي نقدي، از آن جايي كه مدل مبتني بر شبيه سازي تاريخي هيچ فرضي را در خصوص نوع توزيع داده ها در نظر نمي گيرد، عملكرد مناسبي نسبت به مدل هاي پارامتريك داشته است.

کليدواژگان:
پس آزمايي كريستوفرسن؛ مدل ارزش در معرض خطر؛ مدل گارچ نمايي؛ وجه تضمين


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه رشد و يادگيري حركتي - ورزشي
متن مطالب شماره 31، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است