|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
ارائه مدل معاملاتي با فراواني زياد، همراه با مديريت پوياي سبد سهام به روش يادگيري تقويتي در بورس اوراق بهادار تهران
magiran.com >  نشريه تحقيقات مالي >سال بيستم، شماره 49 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال بيستم
شماره 50
تابستان 97


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 


نشريه تحقيقات مالي ، سال بيستم، شماره 49



عنوان:
ارائه مدل معاملاتي با فراواني زياد، همراه با مديريت پوياي سبد سهام به روش يادگيري تقويتي در بورس اوراق بهادار تهران


نويسنده(گان):
محمد علي رستگار*، محسن دستپاك،

پست الکترونيک: ma_rastegar (a) modares.ac.ir


چکيده:
هدف: شكاف بين زمان دريافت سيگنال خريد/ فروش و آغاز روند تغيير قيمت در بازارهاي نوظهور، بستر مناسبي براي پياده سازي سيستم هاي معاملات الگوريتمي ايجاد مي كند. ارائه يك سيستم معاملاتي با تكرار زياد، مزايا (استفاده از نوسان هاي درون روزي) و معايبي (هزينه زياد معاملاتي) دارد كه با طراحي درست آن و اصلاح مقررات معامله، مي توان مزاياي آن را افزايش داد و معايبش را كنترل كرد.
روش: در اين پژوهش، به ارائه رويكرد استفاده از خودمعامله گرها براي پيش بيني روند آتي سهم و بهره گيري از روش يادگيري تقويتي به منظور مديريت پوياي سبد سهام پرداخته شده و دو مدل بر همين پايه ارائه شده است. مدل نخست با بهره بردن از پيشنهاد خودمعامله گرها، به معامله با مقدار ثابت اقدام مي كند. مدل دوم كه به نوعي بسط داده شده مدل نخست است، به كمك روش يادگيري تقويتي، به مديريت پوياي سبد سهام مي پردازد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد عملكرد هر دو مدل در بازارهاي نزولي و نرمال، بهتر از استراتژي خريد ـ و ـ نگهداري است. همچنين بر اساس نتايج، در تمام بازارها مدل دوم در مقايسه با مدل نخست، عملكرد بهتري دارد.
نتيجه گيري: به طور كلي در بازار صعودي بهترين استراتژي، خريد ـ و ـ نگهداري دارايي است، در نتيجه نمي توان از الگوريتم هاي پيشنهادي عملكردي بهتر از اين استراتژي انتظار داشت. از سويي ديگر مي توان گفت روش شبكه عصبي براي پيش بيني روند آتي سهم با رويكرد ارائه شده در اين پژوهش، عملكرد بسيار مناسبي در بازارهاي نزولي و نرمال داشته است. همچنين پياده سازي روش يادگيري تقويتي به منظور مديريت پوياي سبد سهام توانسته عملكرد مدل را بسيار بهبود بخشد.

کليدواژگان:
معاملات الگوريتمي، معاملات با فراواني زياد، مديريت پوياي سبد سهام، داده هاي درون روزي، يادگيري تقويتي


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مهندسي آبياري و آب ايران
متن مطالب شماره 32، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است