بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ

شیوع بحران های مالی در دو دهه اخیر، به بانک ها و موسسات مالی متعدد آسیب رسانده و موجب ورشکستگی برخی از آن ها شده است. بنابراین شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم گیری برای کاهش شدت و اثرات آن، اهمیت پیدا می کند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1393:4-1381:1 در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ می باشد. برای این منظور، ابتدا شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی ساخته می شود و در مرحله بعد به منظور بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شاخص شکنندگی سیستم بانکی، مدل رگرسیون مارکوف سوئیچینگ سه رژیمی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سه دوره اصلی ریسک پذیری بیش از حد، دو دوره با شکنندگی بالا و در بقیه دوره ها ثبات وجود دارد. همچنین، یافته های مبتنی بر رگرسیون مارکوف سوئیچینگ نشان می دهند که متغیرهای اقتصاد خرد مانند پایین بودن کفایت سرمایه، پایین بودن کیفیت دارایی ها و پایین بودن نقدینگی بانک ها در کنار متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم بالا و افزایش کسری بودجه دولت از عوامل مهم شکنندگی سیستم بانکی ایران می باشند.