پیش بینی و تحلیل سیاستی از تقاضای حامل های انرژی در ایران (مدل های VAR، BVAR و پیشنهاد مدل SBVAR)

در این مقاله، تقاضای حامل های اصلی انرژی شامل فرآورده های نفتی، گازطبیعی وبرق را با شیوه های VAR و BVARمدل سازی نموده ایم. تخمین مدل BVAR را با استفاده از ایده))اطلاعات پیشین قرینه و عمومی مینوستا((و با روش تایل -گلد برگر انجام داده ایم. پیش بینی های یک دوره به جلو را از طریق تخمین های پیاپی برای مدل VARو BVAR از 1370تا 1376 انجام داده ایم. با استفاده از معیارهای سنجش خطا، شامل U-Theilو RMAPE و برد وباخت های دو مدل با معیار قدر مطلق خطا، نشان داده ایم که مدل BVAR دارای خطای کمتر وعملکرد بهتر در پیش بینی است. هم چنین به دلیل اطلاع از تغییرات اساسی در بخش تقاضای انرژی طی سال های جاری و آتی، مدل غیر ساختاری BVAR، ساختاری گردیده و با لحاظقیمت واقعی انرژی و معیار مربوط به شدت انرژی تحت عنوان مدل SBVAR برای ایران پیشنهاد شده که در نوع خود یک شیوه جدید مدل سازی به شمار می آید.
نتایج پیش بینی یک دوره به جلو توسط این مدل نشان می دهد که خطای پیش بینی نسبت به مدل VARو BVARکمتر بوده، و به علاوه، مدل SBVAR از امتیاز مربوط به تحلیل سیاستی نیزبرخوردار است. پیش بینی تقاضای حامل های انرژی با استفاده از مدل SBVAR تا سال 1390 نشان می دهدکه به دلیل لحاظ جای گزینی گاز طبیعی در مدل، تقاضای فرآورده های نفتی رشد کمتری را داراخواهد بود. بدین روی، این عقیده که پایران تا پایان دهه 1380 به یک وارد کننده خالص نفت تبدیل می شودپ، رد می گردد. به علاوه، به عنوان یک مزیت دیگر مدل SBVAR، تحلیل سیاستی صورت پذیرفته و این نتیجه حاصل گردیده که سیاست های غیرقیمتی دارای تاثیر بیشتری برصرفه جویی و کاهش شدت انرژی است.