کاربرد روش تخمین مجموعه غیر مرجح در انتخاب پرتفوی بهینه مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران

در اکثر مسائل تصمیم گیری چند معیاره داشتن اطلاعاتی در مورد اهمیت نسبی هر یک از معیارها ضروری است. در این گروه از مسائل، وزنها اهمیت نسبی و ارجحیت هر شاخص (معیار) را نسبت به سایر معیارهای تصمیم گیری می سنجند. در این تحقیق برای ترسیم مرز کارای میانگین –واریانس از روش تخمین مجموعه غیر مرجح استفاده می شود. روش تخمین مجموعه غیر مرجح، تکنیکی جهت ایجاد مجموعه نقاط غیر مرجح می باشد که در آن اطلاعات ترجیحی در مورد ارزش نسبی اهداف (وزنها) به کار نمی رود. این نکته به عنوان مزیت اصلی این روش است که در این مقاله با استفاده از این تکنیک، سعی در انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایه گذار شده است.