کارآیی روش های آماری در رویداد پژوهی در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:
در این مقاله به طور کلی به کارآیی روش شناسی رویداد پژوهی و به طور خاص به کارآیی آماره های مختلف آزمون می پردازیم. بر اساس داده های روزانه قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال 1380 تا پایان سه ماهه اول سال 1389 (شامل 2240 روز) و به روش شبیه سازی، کارآیی 8 آماره پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دوره رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد آماره های مختلف توان کشف بازده های غیرعادی را دارند. زمانی که بازده غیرعادی در دوره رویداد کمتر از یک درصد است، نباید انتظار داشت آماره های آزمون توان زیادی در کشف بازده های غیرعادی داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1134804 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.