کارآیی روش های آماری در رویداد پژوهی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

محمدحسین قائمی ، جواد معصومی ، رامین رستمی

پیام:
چکیده:
در این مقاله به طور کلی به کارآیی روش شناسی رویداد پژوهی و به طور خاص به کارآیی آماره های مختلف آزمون می پردازیم. بر اساس داده های روزانه قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال 1380 تا پایان سه ماهه اول سال 1389 (شامل 2240 روز) و به روش شبیه سازی، کارآیی 8 آماره پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دوره رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد آماره های مختلف توان کشف بازده های غیرعادی را دارند. زمانی که بازده غیرعادی در دوره رویداد کمتر از یک درصد است، نباید انتظار داشت آماره های آزمون توان زیادی در کشف بازده های غیرعادی داشته باشند.
کلیدواژگان:

رویداد پژوهی ، بازده غیرعادی ، آماره آزمون ، بازده مورد انتظار ، گردش سهام

زبان:
فارسی
انتشار در:
نشریه تحقیقات مالی، پیاپی 34 (پاییز و زمستان 1391)
صفحات:
103 تا 116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1134804 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information