مساعدت الگوهای اقتصادسنجی فصلی در پیش بینی CPI شهر تهران

این تحقیق برای پیش بینی شاخص CPI با استفاده از داده های سری زمانی صورت گرفته است. الگوی به کار رفته در پیش بینی الگوی میانگین متحرک هم انباشته خودتوضیحی فصلی (SARIMA) و بسط الگوی میانگین متحرک هم انباشته خودتوضیحی (ARIMA) است. داده های سری زمانی در فاصله سال های 1381 تا 1388 مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است. این داده ها ابتدا از جنبه های مختلف برای سازگاری با مدل مانند ریشه واحد فصلی مورد آزمون قرار گرفت. پس از برازش، مدل از نظر آماری برای تمام ضرایب رگرسیون خودتوضیحی معمولی و میانگین متحرک معمولی در سطح 1 درصد معنادار شد و پس از تعیین الگوی برتر با استفاده از آن، پیش بینی مقادیر کوتاه مدت ماهیانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران و مقایسه آن با مقادیر واقعی صورت گرفت. شاخص (MAPE) نشان داد، خطای متوسط 68/1 درصد بوده که بیان کننده قدرت پیش بینی بالای الگوی برازش شده است و نشان می دهد که نتایج این الگو می-تواند نقش مهمی را در بهینه سازی برنامه های کنترل تورم و کارایی سیاست های پولی و مالی داشته باشد.