بهینه سازی سبد سهام با رویکرد میانگین واریانس و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جست وجوی شکار

این مقاله، یک راه حل فراابتکاری جدید برای حل مسئله جست وجوی افق کارا با رویکرد میانگین واریانس ارائه می دهد. مسئله بهینه سازی سبد سهام، کوآدراتیک است و با افزایش تعداد دارایی ها و محدودیت ها، به ان پی سخت تبدیل شده است و نمی توان با روش های مرسوم ریاضی در زمان معقول آن را حل کرد. از این رو، از روش های ابتکاری و فراابتکاری به منزله راهکاری مناسب استفاده می شود. این مقاله به بهینه سازی سبد سهام به کمک الگوریتم فراابتکاری جدیدی با نام جست وجوی شکار می پردازد. به منظور بررسی قدرت و دقت حل الگوریتم، مطالعه ای موردی با اطلاعات 30 شرکت بزرگ در بورس ایران در بازه زمانی 1/3/1389 الی 1/3/1390 طراحی شد. الگوریتم توانست با دقت و زمان خوبی مرز کارای سبد بررسی شده را به دست آورد. به منظور بررسی توانمندی الگوریتم، دو مثال معتبر Hang Sang 31 و Dax100 نیز با الگوریتم حل شد. نتایج نشان می دهند که الگوریتم جست وجوی شکار، برای حل مسائل بهینه سازی سبد سهام، سرعت و دقت بالایی دارد و می تواند برای حل مسئله جست وجوی مرز کارای سبد سهام استفاده شود.