پیش بینی رشد اقتصادی ایران: مقایسه ی مدل های سری زمانی تک متغیره و چند متغیره

در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1385-1338 رشد اقتصادی ایران توسط برخی از روش های متداول سری زمانی پیش بینی شود. با مقایسه عملکرد پیش بینی های درون نمونه ای برای افق های یکساله، سه ساله و پنج ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و سپس رشد اقتصادی ایران برای دوره های متفاوت خارج از نمونه با روش های برتر، پیش بینی شده است. روش های مورد استفاده در این پژوهش در دو دسته روش های تک متغیره (شامل الگوریتم باکس جنکینز و مدل فضای حالت) و روش های چند متغیره(شامل مدل اتورگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری) دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که روش های تک متغیره بطور کلی در پیش بینی رشد اقتصادی ایران بهتر عمل می کنند. نتایج همچنین مبین این است که پیش بینی با روش های چندمتغیره به دلیل حساسیت های موجود در این روش ها شامل تصریح مدل، لحاظ خصلت مانایی سری های مورد نظر در مدل سازی و معیار مورد استفاده جهت تعیین تعداد وقفه بهینه، عملکردهای متفاوتی را نشان می دهند. با این حال روش های چند متغیره توانایی پیش بینی دقیقتر از روش های تک متغیره را تنها در کوتاه مدت (در این تحقیق یک سال) دارا می باشند.