بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی
نویسنده:
چکیده:
در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تاثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های APGARCH و GJR نشان می دهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک های مثبت ایجاد می کند.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1437357
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!