بررسی اثر روزهای هفته بر بازده قرارداد های آتی سکه بهای آزادی

پژوهش حاضر به بررسی اثر روزهای هفته بر بازده قیمت در بازار قرارداد های آتی سکه بهای آزادی مورد معامله در بورس کالای تهران می پردازد. با استفاده از رگرسیون خطی کلاسیک و خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی نشان داده شده است که الگوی متعارفی برای بازده قرارداد آتی سکه در بورس کالای تهران وجود ندارد. همچنین نشان می دهد که بازده قرارداد آتی در یک روز به روز قبل و حتی دو روز قبل وابسته می باشد و پدیده گشت تصادفی قیمت در بازار قرارداد های آتی و نیز کارایی اطلاعاتی بازار قرارداد های آتی سکه در سطح ضعیف کارایی را تایید نمی نماید.