بررسی عملکرد مدل خودرگرسیون در پیش بینی تورم ایران

در این مقاله عملکرد مدل های خودرگرسیون مستقیم و تکرارشونده برای پیش بینی تورم ایران در افق های 1، 2، 3 و 4 فصل بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دقت پیش بینی روش مستقیم نسبت به روش تکرارشونده به معیار انتخاب وقفه بستگی دارد. از سوی دیگر در ادبیات پیش بینی، فرایند انتخاب وقفه ها به صورت تجمعی صورت می گیرد. بنابراین در این مقاله بررسی شده که آیا استفاده از تمام ترکیب های ممکن وقفه ها، به جای استفاده از وقفه های تجمعی، می تواند به بهبود دقت پیش بینی منجر شود. یافته های ما نشان می دهد که ترکیب بهینه وقفه ها نسبت به وقفه های تجمعی در تمام افق های پیش بینی از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است و ترکیب وقفه ها بسته به افق پیش بینی مورد نظر، تغییر می کند به طوریکه بهترین ترکیب از وقفه ها در افق 1 و 2 فصل، وقفه ی اول و در افق 3 و 4 فصل، وقفه های اول و چهارم می باشد. همچنین استفاده از روش تصحیح خطای پیش بینی «IC» به منظور کاهش احتمال وقوع خطای منظم در پیش بینی باعث بهبود دقت پیش بینی نمی شود.