بررسی تلاطم و همبستگی تلاطم قیمت در سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور: کاربرد مدل‎های همبستگی شرطی ثابت و پویا

هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تلاطم قیمت ها و نیز ارتباطات قیمتی بین سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور، با بهره گیری از مدل های چندمتغیره ی تلاطم شامل مدل های همبستگی شرطی ثابت (CCC) و پویا (DCC و VCC) می باشد. بدین منظور از سری های زمانی قیمت ماهانه ی دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ، علوفه، گوسفند زنده، گوساله ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در طی دوره زمانی 92-1376 استفاده شد. تخمین مدل های همبستگی شرطی نشان داد که ثابت بودن همبستگی های شرطی در طول زمان فرض بسیار محدود کننده ای برای متغیرهای تحت بررسی می باشد. به استثنای رابطه ی قیمتی بین مرغ زنده ی درب مرغداری و گوشت مرغ آماده ی طبخ که همبستگی های آن در طول زمان ثابت است در بقیه ی موارد همبستگی های شرطی پویای برآورد شده تفاوت فاحشی با همبستگی های شرطی ثابت دارد، بطوریکه همبستگی های شرطی پویا نوسانات شدیدی را در تمامی موارد تجربه کرده است. نتایج بدست آمده مبین آن است که در بازار دام و طیور کشور اطلاعات قیمتی بیشتر از سمت سطح نهاده ها به سمت دو سطح دیگر یعنی خرده فروشی و تولیدکننده جریان می یابد که بایستی در سیاست گذاری های مربوط به این بخش کاملا مدنظر قرار گیرد. در سطوح عمودی هر سه بازار گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گوساله، همبستگی بین سطوح خرده فروشی- تولیدکننده بازارها بزرگتر از همبستگی بین سطوح خرده فروشی- نهاده و تولیدکننده- نهاده می باشد که مبین قوی تر بودن ارتباط بازارها بین این دو سطح است. نتایج مدل های تلاطم برآورد شده بیانگر آن است که شوک ها و اخبار جدید نسبت به تلاطم های قبلی حادث شده، اثر قوی تری بر تلاطم قیمت جاری بازار دام و طیور کشور دارند و این مسئله لزوم مدیریت اخبار را نشان می دهد.