سرریز نوسان قیمت در بازار دام و طیور ایران

در این مقاله سعی شده است که چرخش رژیم و سرریز تلاطم قیمت در سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور با کاربرد مدل چندمتغیره ی مارکف سوئیچینگ GARCH الگوسازی شود. برای این منظور از سری های قیمت ماهانه ی دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ (سطوح عمودی بازار مرغ)، علوفه، گوسفند زنده، گوشت گوسفند (سطوح عمودی بازار گوسفند)، علوفه، گوساله ی زنده و گوشت گوساله (سطوح عمودی بازار گوساله) در دوره زمانی 92-1376 استفاده شد. نتایج بدست آمده مبین وجود دو رژیم تلاطمی در سطوح عمودی هر سه بازار مرغ، گوسفند و گوساله و چرخش های پی در پی رژیم تلاطم قیمت بویژه بازار گوشت قرمز کشور می باشند که ریسک و عدم حتمیت زیادی را به بازار دام و طیور کشور تحمیل می نماید. در سطوح عمودی هر سه بازار هر چند دوره ی دوام رژیم پرتلاطم کمتر از رژیم کم تلاطم می باشد ولی تعداد و طول دوره های زمانی همراه با تلاطم بالای قیمت بسیار زیاد می باشد. بر اساس نتایج سرریز تلاطم قیمت، سرریزهای مختلف شوک ها و نیز تلاطم قیمت ها بین سطوح مختلف هر سه بازار و در هر دو رژیم تلاطم قیمت رخ داده است؛ هرچند سرریزها در رژیم پرتلاطم در هر سه بازار شدیدتر و یا بیشتر از رژیم کم تلاطم بوده است. بر این اساس، می توان بیان نمود که سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور ارتباطات قیمتی متقابل و قوی باهم دارند که بایستی در سیاستگذاری های مربوط به بخش کاملا مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، به علت چرخش های پی در پی رژیم تلاطم قیمت بویژه در بازار گوشت قرمز، عدم حتمیت و به تبع آن، عدم قابلیت پیش بینی شرایط آینده، ویژگی بارز این بازارها می باشد. این ویژگی شرایط نامطمئنی را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در این بخش بوجود آورده و از سوی دیگر رفاه مصرف کنندگان نیز پی در پی دچار تغییر می شود. لذا باید برای تشویق سرمایه گذاری تلاش هایی در جهت توسعه ی ابزارهای مدیریت ریسک از قبیل بیمه و نیز کاهش تلاطم قیمت و چرخش پی در پی آن در بازار دام و طیور کشور صورت گیرد.