تحلیل حساسیت قیمت گذاری اختیار خریدهای اروپایی به روش درخت دو جمله ای

نویسنده:

خدیجه حسنلو* ، سیما مردانلو

پیام:
چکیده:
قیمت گذاری اختیار خرید اروپایی فرمول شناخته شده ای در مدل کاکس- راس- رابینستین دارد که وابسته به نوسانات پایه است. با این وجود، تخمین دقیق نوسانات مشکل است. اس- موزیولی و سی- توریسلی این مشکل را با استفاده از توزیع احتمالی کنترل می کنند. در این مقاله، تعدادی از اشتباهات موجود در کار آنها را اصلاح کرده و یک راه حل جایگزین برای این مسئله با انجام تحلیل حساسیت قیمت گذاری اختیار معامله ارائه می دهیم. این روش، مفهومی کلی دارد که می توان آن را با توصیف عدم قطعیت نوسانات با بازه های مطمئن همانند توصیف آن با اعداد فازی به کار گرفت.
کلیدواژگان:

قیمت گذاری اختیار معامله ، تحلیل حساسیت ، مدل درخت دو جمله ای

زبان:
فارسی
انتشار در:
نشریه نظریه های نوین اقتصادی، سال دوم شماره 2 (بهار 1393)
در صفحه:
157
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678281 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information